6 วิธีการวาง Stop loss อย่างมีประสิทธิภาพ

6 วิธีการวาง Stop loss อย่างมีประสิทธิภาพ

แน่นอนว่าการตั้ง Stop loss นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับที่วางไว้ ก็ต้องยอมตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ต่อ แต่การวางจุด Stop loss นั้น ควรวางอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา เพื่อไม่ให้เกิดการลากกิน Stop loss (มักเกิดกับเทรดเดอร์วาง Stop loss ใกล้กับจุดเข้ามากเกินไป โดยราคาแกว่งตัวลงมาที่ Stop order และวิ่งกลับไปในทิศทางเดิม) และที่สำคัญไม่ควรวาง Stop loss มั่วๆ เพราะมิฉะนั้นจะเกิดการสับสนในการเทรดเกิดขึ้น ควรมีเหตุผลว่าในการวางจุดดังกล่าว และยึดมั่นในวิธีการนั้น

shutterstock_413665309

# Bollinger Bands : เหมาะกับเทรดเดอร์สไตล์ Trend-following โดย Bollinger Bands จะเป็นลักษณะการตั้ง Stop loss แบบ Trailing Stop มักใช้เส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางเป็นจุดตัดขาดทุน เพราะการที่ราคาแกว่งตัวจากกรอบบนของ Bands ลงมากรอบล่างของ Bands แสดงถึงความอ่อนแอโมเมนตัมของราคา

bb stop loss

# เส้น Trend line : เป็นเครื่องมือที่นิยมกันอยู่แล้วในหมู่นักเทคนิค การทะลุเส้น Trend line นั้นเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม ทำให้เราสามารถนำจุดดังกล่าวเป็นจุด Stop loss ได้เช่นกัน แต่การตีเส้น Trend line นั้นค่อนข้างเป็นอะไรที่ Subjective (อัตนัย หรือ ขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้เอง) ไม่ตายตัว เทรดเดอร์อาจต้องเจอกับการทะลุหลอกของเส้น Trend line อยู่บ่อยครั้ง จึงต้องอาศัยประสบการณ์ของตัวเทรดเดอร์เองเพื่อลากเส้น Trend line ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

trend line stop loss

# Fibonacci levels : ระดับตัวเลข Fibonacci ที่ใช้มีเป็นแนวรับ/แนวต้าน ในการจับพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคา โดยสามารถใช้บริเวณดังกล่าวเป็นจุด Stop loss ได้เช่นกัน เหมาะกับช่วง Sideway กับช่วงต้น Trend

Fibonacci stop loss

# Moving averages : เส้นค่าเฉลี่ยที่นิยมใช้เป็นจุด Stop loss ได้แก่ 50 , 100 ,200 วัน โดยวิเคราะห์ได้ถ้าหากราคาหลุดเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว แสดงถึงแนวโน้มอ่อนแอมีโอกาสเปลี่ยนแนวโน้ม

# ATR : เป็นการตั้ง Stop loss ที่ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด ณ ขณะนั้น โดยประเมินการความผันผวนของราคา ถ้าค่า ATR สูง แสดงถึงความผันผวนมาก การวาง Stop loss ก็ควรจะกว้างตาม และตรงกันข้าม ถ้า ATR มีค่าต่ำ แสดงถึงความผันผวนน้อย การวาง Stop loss ก็จะแคบ ซึ่งแปรผันตามสภาพตลาด

ATR stop loss

# Price patterns : เป็นตั้ง Stop loss ตามรูปแบบของราคาที่เทรด เช่นรูปแบบ H&S ก็จะเข้าเมื่อตอนราคาหลุดเส้น Neck line และ ตั้ง Stop loss เหนือบริเวณดังกล่าว แต่ปัญหาที่พบบ่อยคือ ราคามักลากไปกิน Stop loss ในช่วงดังกล่าวค่อนข้างบ่อย เพราะอาจเป็นการวางรูปแบบที่ชัดเจนนั้นเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากมักจะวางบริเวณเดียวกัน ทำให้พวกรายใหญ่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพลากขึ้นไปกินจุด Stop loss ดังกล่าวแล้วค่อยให้ราคากลับลงมา

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

5 วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

5 วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

1. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและเยอะเกินความจำเป็น : หลายคนคิดว่าการใช้เครื่องมือเยอะๆแล้วจะช่วยให้ผลงานในการเทรดของเราดีขึ้น แต่จริงๆแล้วการใช้เครื่องมือที่เยอะเกินไปจะนำปัญหาเข้ามาค่อนข้างมาก ทั้งยังจะไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพการเทรดดีขึ้น แต่ยังจะทำให้สับสนกับผลการเทรดที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วมาจากอะไรกันแน่ ซึ่งหลักการเลือกเครื่องมือมาใช้นั้นควรที่จะไม่มีความซ้ำซ้อน , ไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ไม่ใช่เครื่องมือที่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมซ้ำกัน เป็นต้น หรือบางเครื่องอาจมีประสิทธิในการใช้ก็ต่อเมื่อใช้เป็นเพียงตัวเดียว ไม่ต้องนำไปประกอบกับเครื่องมืออื่นก็เป็นได้ เทรดเดอร์จึงต้องเข้าใจเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้

2. หลีกเลี่ยงการเทรด Timeframe สั้น : เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่า การเทรด Timeframe สั้นนั้นจะช่วยให้เกิดโอกาสการเทรดนั้นบ่อยขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วในการ Timeframe สั้นหรือ Intra-day timeframe นั้นค่อนข้างส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจาก

  • พฤติกรรมของราคาใน Timeframe สั้นค่อนข้างผันผวน กว่าปกติ เนื่องจากข่าว หรือการประกาศสำคัญๆ ต่างๆ ทำให้การแกว่งของ ณ ขณะนั้นเกินจริง จากอารมณ์ของตลาด อาจทำให้โดน Stop order ได้ง่ายกว่า
  • ความกดดันสูงกว่า เนื่องจากต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการตัดสินที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง
  • แต่ถ้าหากเป็นพวกชอบเทรด Timeframe สั้นจริง ๆ การวางแผนที่รัดกุมก่อนเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะในระหว่างการเทรด ตลาดเคลื่อนไหวค่อนข้างเร็ว มีข่าวที่ไม่คาดคิดเข้ามาตลอด เทรดเดอร์เล่นสั้นจึงจำเป็นต้องมีแผนที่รัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปเป็นเหยื่อของตลาดshutterstock_413442442

3. การเพิ่มขนาด Position Size : การเพิ่ม Position Size นั่นเป็นสิ่งที่ดี ถ้าการปรับนั้นเหมาะสมกับสถานที่เกิดขึ้น โดยการปรับ      ขนาด Position Size ขึ้น จะต้อง

– เป็นกลยุทธ์ที่เคยใช้มาอย่างมั่นใจแล้วว่าสามารถกำไรได้ต่อเนื่อง มีการทดสอบมาแล้ว รู้ถึงความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้น

– เมื่อเพิ่มขนาด Position Size ต้องไม่ส่งผลกดดันต่ออารมณ์

4. ไม่ควรใช้หลายกลยุทธ์ : ควรโฟกันเพียงไม่กี่กลยุทธ์ เพราะบางทีการใช้กลยุทธ์ที่เยอะ อาจให้ทำเกิดการสับสบกันเกิดขึ้นได้ และที่สำคัญการหากลยุทธ์ใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จะต้องใช้เวลาทดสอบปีเดือนๆ หรือแม้กระทั่งเป็นปี ซึ่งอาจเป็นตัวรบกวนกลยุทธ์ที่เราใช้อยู่ก็ได้ และกลยุทธ์ที่ใช้นั้นควรจะมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง มิฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นตัวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดแต่จะเป็นเพียงการเพิ่มจำนวนการเทรดเท่านั้น (ส่วนตัวแนะนำที่ 2 พอ คือกลยุทธ์ที่ใช้กับตลาดเป็น Trend และอีกกลยุทธ์คือใช้กับตลาด Sideway)

5. พัฒนากลยุทธ์ปัจจุบันที่ใช้อยู่ให้ดีขึ้น : สิ่งที่แยกเทรดเดอร์มืออาชีพกับเทรดเดอร์มือใหม่ออกจากกันคือเทรดเดอร์มืออาชีพจะหมกมุ่นกับกลยุท์ที่ใช้อยู่ พยายามวิเคราะห์ ทดสอบ พัฒนาให้ดีขึ้น แต่มือใหม่มักจะเปลี่ยนกลยุทธ์อื่นแทน

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

4 เคล็ดลับ เพิ่มประสิทธิภาพจังหวะการออก

4 เคล็ดลับ เพิ่มประสิทธิภาพจังหวะการออก

จังหวะเข้าเทรดที่ดีสามารถเปลี่ยนการเทรดนั้นเป็นลบได้เมื่อเทรดเดอร์หาจังหวะการออกได้ไม่ดี เป็นปัญหาของเทรดเดอร์หลายคนที่รู้จังหวะในการเข้า แต่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนถึงจะดีที่สุด ประเด็นนี้สร้างความเสียหายให้กับเทรดเดอร์หลายคนมาแล้ว เรามาดูเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของจังหวะการออกในการเทรด

# 1 การออกแบบตายตัว ยืนหยุ่น และ ตามอารมณ์

วิธีการหาจังหวะออก

  แบบตายตัว : เป็นการหาจุดออกตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเทรด โดยถ้าราคาวิ่งถึงระดับที่วางไว้ ก็ออกตามแผน โดยวิธีการนี้จะสามารถตัดปัญหาเรื่องอารมณ์การเทรดออกไป เพราะเทรดเดอร์แค่ทำตามแผนที่วางไว้

  แบบยืดหยุ่น : วิธีนี้จะเป็นการออกตามสภาพตลาดใน ขณะนั้น ไม่มีจุดตายตัว คอยติดตามดูพฤติกรรมราคาว่ายังอยู่ในทิศทางเดิมหรือไม่ ถ้าใช่ก็ยังถือต่อ แต่ถ้าไม่ก็จะปิดทำกำไรออก

ตามอารมณ์ : ไม่ใช้แผนการอะไรทั้งสิ้น จังหวะการออกขึ้นอยู่กับอารมณ์ ในขณะนั้น

# 2 Time stops

time stops

เมื่อเทรดเดอร์เข้าเทรดแล้วราคานิ่ง ไม่วิ่งไปไหน ไม่ขึ้นไม่ลง หลายคนอาจคิดว่า ก็ยังไม่โดน Stop loss นิไม่เห็นไปเลย ก็ถือต่อไปสิ แต่เราลองมาพิจารณากันว่า ในแต่แรกเราคาดการณ์ว่าอะไร เช่น ตอนแรกเราคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัววิ่งเป็นขาขึ้น แต่พอเราเข้าไปเทรดราคากลับนิ่งไม่ไปไหน แสดงว่าเราคาดการณ์พฤติกรรมราคาผิด ควรที่หยุดการเทรดนั้นออกไปก่อน

# 3 เข้า Time frame ไหน ออก Time frame นั้น

สิ่งผิดๆที่เทรดเดอร์ชอบกระทำกันคือ ชอบเข้า Time frame หนึ่ง และออกอีก Time frame หนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควร การเคลื่อนไหวของราคาไม่สอดคล้องกัน เนื่องจาก Time frame สั้นกว่า ก็จะมีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างออกไป ทั้งเคลื่อนไหวเร็วกว่า การย่อตัวสั้นกว่า ทำให้เทรดเดอร์อาจสับสนได้

# 4 เรียนรู้จากอดีต

การจดบันทึกการเทรดจะช่วยทำให้เทรดเดอร์รู้ว่าในอดีตเรากระทำอะไรผิดพลาดลงไปบ้าง เพื่อที่จะเป็นบทเรียนและนำมาแก้ไข เพื่อไม่ให้ทำต่อในอนาคต เช่น ออกเร็วไปหน่อย , ออกช้าไปนิด หรือ ราคาแกว่งตัวลงมาโดน Stop loss และแกว่งขึ้นไปหาจุดเป้าหมายทำกำไรของเรา เป็นต้น

shutterstock_141476749

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

หงส์ดำ กับหายนะในการเทรด

หงส์ดำ กับหายนะในการเทรด

ทฤษฎีหงส์ดำ หรือ Black Swan Events ของ Dr.Nassim taleb ที่ได้นำมาอธิบายเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย และส่งกระทบเป็นวงกว้าง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ 911 ที่เครื่องบินชนตึก World trade หรือ เหตุการณ์ Tsunami ที่ญี่ปุ่น เป็นต้น

ซึ่งในโลกแห่งการเทรดก็เช่นกัน การเกิดเหตุการณ์ประหลาดๆ ที่บางที 10 ปี มีครั้ง หรือ เกิดครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอะไรอย่างงี้ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ทำให้เทรดเดอร์ต้องพึงระวังในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน เพราะอาจทำให้กำไรที่เราสะสมมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปี หรือบางทีอาจศูนย์หายหมดทั้ง 10 ปีที่สะสมมาเลยก็ว่าได้ โดยหลายคนอาจจะบอกว่ามี Stop loss อยู่แล้วกลัวทำไม ยังไงก็ไม่มีทางล้างพอร์ตอยู่แล้ว มันก็จริงครับ แต่เคยเห็นบางโบรกเกอร์ไหมครับว่าที่เขียนเงื่อนไขประมาณว่า “ในกรณีของ Slippage หรือ price gaps การ Stop loss อาจแย่กว่า Stop order ที่ตั้งจริงๆ” คือเหตุการณ์ปกติการตั้ง Stop loss นั้นไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว แต่เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ ที่เหลือเชื่อ ไม่คิดว่าเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิด Gap ของราคา โดยบางโบรกเกอร์ไม่ได้การันตีเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น ซึ่งเวลาเกิดเหตุการณ์อย่างงั้นขึ้นจริง Stop loss ของคุณอาจเลยไปเป็น 100 หรือ 1000 จุดเลยก็ว่าได้ ซึ่งอาจทำให้พอร์ตแตกเลยทีเดียว ดังนั้นควรหาโบรกเกอร์ที่มีการการีนตี Stop loss order ของคุณ ซึ่งจะป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวได้

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

เทคนิคต่างๆในการกำหนด Position Size

เทคนิคต่างๆในการกำหนด Position Size

มีหลายรูปแบบกำหนด Position Size เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการลงทุน โดยตามหลักทั่วไปแล้วหากต้องการให้พอร์ตการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็วก็ต้องรับความเสี่ยงได้มาก แต่ถ้าอยากได้ความเสี่ยงที่น้อย การเติบโตของพอร์ตการลงทุนก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า ดังนั้นการกำหนด Position Size ที่ดีควรที่จะเลือกจุดที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุน โดยในการโมเดลการกำหนด Position Size ในการเทรดนั้นมีหลากหลายวิธี เราจะมานำเสนอวิธีต่างๆ อย่างคร่าวๆ เพื่อให้เพื่อนๆเหล่าเทรดเดอร์ไว้ลองเป็นแนวทางการศึกษากันดู

# ถั่วกำไร : คือการเพิ่มขนาดออเดอร์ในไม้ที่กำไร

ข้อดี     – ไม้ที่ขาดทุนจะมีขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตน้อย

– เหมาะกับกลยุทธ์ลักษณะ Trend-following อย่างมาก เพราะจะเพิ่มขนาดออเดอร์ที่กำไรและเป็น Trend

ข้อเสีย – การหาจำนวนที่เพิ่มที่เหมาะสมนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก

# ถั่วขาดทุน : ตรงข้ามถับการถั่วกำไร โดยเป็นการถั่วไม้ที่ขาดทุนแทน วิธีนี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว

ข้อดี     – เป็นการลดต้นทุนของราคาลง

ข้อเสีย  –  อาจส่งผลร้ายแรง ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี เนื่องจากเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากมักใช้วิธีนี้ การเปิดออเดอร์จะความหวังที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทางที่เราคิด หากไม่เป็นไปตามที่คิดอาจทำให้เกิดอารมณ์ และการเอาคืนในการเทรด จนสุดท้ายทำให้พอร์ตรับไม่ไหวจนไม่เหลือเงินในบัญชี

# Martingale (แทงทบ) : คือการแทงทบไม้ที่แพ้ เพื่อที่จะกลบขาดทุนในไม้ก่อนหน้า คล้ายกับการเล่นพนัน

ข้อดี     – จำนวนไม้ที่เสียมาก่อนหน้าทั้งหมด สามารถกลบคืนด้วยไม้ที่กำไรเพียงไม้เดียว

 ข้อเสีย – ความเสี่ยงต่อไม้จะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าทุกครั้งที่ผิดทาง ซึ่งถ้าการแพ้สะสมติดต่อเพียงไม่กี่ครั้งก็อาจเป็นหายนะของการเทรดทั้งหมด

เทคนิคต่างๆในการกำหนด Position Size

# Anti – Martingale : จะตรงกันข้ามกับ Martingale คือจะเบิ้ลไม้ที่ชนะ ลดไซด์ไม้ที่แพ้ แนวคิดของวิธีการนี้คือ ถือว่าเงินที่กำไรนั้นเป็น Free money

ข้อดี     – โอกาสพอร์ตแตกมือน้อยมาก

ข้อเสีย  – แค่ 1 ไม้ที่ขาดทุนก็จะล้างกำไรที่ทำมาทั้งหมด (อาจแก้ไขโดยปรับให้การเบิ้ลไม้น้อยกว่า 2 เท่าเพื่อรักษากำไรไว้บ้าง)

# Fixed ratio : ปรับความเสี่ยงตามขนาดของพอร์ต โดยเพิ่มความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อกำไรถึง ณ ระดับที่กำหนด หรือที่เรียกกันว่า Delta  เช่นกำหนด Delta = 2000 บาท คือ เราจะเปิดเพิ่มได้อีก 1 ออเดอร์ก็จะเมื่อได้กำไร 2000 บาท

ข้อดี : ควบคุมพฤติกรรมได้ดี โดยจะเพิ่มความเสี่ยงได้ก็ต่อเมื่อมีกำไร

ข้อเสีย : การเลือกค่า Delta เป็นอะไรที่ Subjective ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เอง

ยิ้มอ่อน

# Kelly’s Criterion : เป็นสูตรคำนวณ Position size ให้เหมาะสมกับ Winrate และ RRR

สูตร > Position size = Winrate – (1 – Winrate / RRR)

เช่น Position size = (55% – ( 1 – 55% / 1.5 ) = 25% เป็นต้น

ข้อดี : สูตรนี้จะเน้นให้ % การเติบโตของพอร์ตค่อนข้างสูง และมีหลักทางคณิตศาสตร์ที่ชัดเจน

ข้อเสีย : อาจทำให้เกิด Drawdowns ที่ลึกและเร็ว

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง

กลุ่ม Turtle traders เป็นกลุ่มในตำนานของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพเทรดเดอร์ สไตล์การเทรด Breakout และ Trend-following ที่โด่งดัง Richard Dennis และ William Eckhardt 2 ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา โดยเขาได้คัดเลือก 10 เหล่าเทรดเดอร์ (ที่เรียกว่า เต่า) ขึ้นมา ซึ่งเทรดเดอร์เหล่านั้นไม่ได้มีประสบการณ์เทรดมีเลย และเอามาสอนเกี่ยวกับการเทรดให้ประสบความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ สิ่งที่สร้างชื่อเสียงของเทรดเดอร์กลุ่มนี้คือหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีมาก เรามีดูวิธีการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์กลุ่มนี้กัน

Low ATR High ATR

  1. การตั้ง Stoploss ขึ้นอยู่กับความผันผวน : เหล่าเทรดเดอร์กลุ่มนี้ใช้ความผันผวนเป็นตัวกำหนดจุด Stoploss โดยใช้เครื่องมือวัดความผันผวนจาก ATR indicator (Average true range)
  2. รับความเสี่ยงสูงสุดที่ 2% : กำหนดให้ความเสี่ยงต่อการเทรดอยู่ที่ 2% (Position size) ต่อ 1 การเทรด
  3. ดูความสัมพันธ์ของราคา : จะไม่เทรดผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเป็นบวก
  4. ถัวกำไร : กลุ่มเต่านี้จะไม่เปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยในการเข้าเทรดครั้งแรก แต่จะทยอยเปิดออเดอร์แทน จากข้อที่ 2 ที่บอกว่า รับความเสี่ยงสูงสุดที่ 2% คือจะแบ่งไม้เข้า เช่นทีละ 0.5% และเมื่อราคาวิ่งไปถูกทางก็จะเพิ่มอีก 0.5% จนกระทั่งครบ 2% โดยที่สำคัญจะถัวตอนกำไร ไม่ใช่ตอนขาดทุน
  5. ปรับขนาดออเดอร์ตามสัดส่วนของพอร์ต : ถ้าหากขนาดพอร์ต 90,000 บาท และรับความเสี่ยงได้ที่ 2% หรือ 1800 บาท แต่ถ้าหากพอร์ตลดลงเหลือ 80,000 บาท ความเสี่ยงที่รับได้ก็จะเหลือ 1600 (2%*80,000) บาท

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง 2

 

นี่เป็นหลัก 5 ข้อของกลุ่ม Turtle traders ในการบริหารความเสี่ยง โดยเรามาดูกลยุทธ์ในการเทรดของเค้ากันดีกว่า

  1. เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุผ่านช่วงกรอบการแกว่งตัวของ 20 วัน
  2. เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุผ่านช่วงกรอบการแกว่งตัวของ 55 วัน

จะเห็นได้ว่าวิธีการเทรดของกลุ่ม Turtle traders นั้นแทบไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลย เป็นวิธีที่เรียบง่าย สามารถทำตามได้สบายๆ แต่ที่หัวใจสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์กลุ่มนี้สามารถทำกำไรได้อย่างมหาสารคือการใช้หลักบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง นี่เหละเป็นเหตุผลหลักที่ทำไมเหล่าเทรดเดอร์มือใหม่ยังขาดทุนกันอยู่ เพราะมัวแต่ไปหาวิธีการยากๆ โดยลืมคำนึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

การวัดประสิทธภาพในการเทรด

การวัดประสิทธภาพในการเทรด

บทความนี้จะกล่าวสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดผลการเทรด เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงการวัดประสิทธิของการเทรด เพื่อที่จะปรับปรุงวิธีการและความเสี่ยงต่างๆให้เหมาะสม

# Expectancy : ผลตอบแทนที่คาดหวัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่า คุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่าไร่ต่อ 1 การเทรด โดยวิธีการคำนวณนี้ คุณต้องรู้ถึง Winrate , risk/reward ratio และ Position size ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้

  Expectancy = [ Winrate * Risk/reward ratio * Position Size ] – [ (1-Winrate) * Position Size]

สมมติกลยุทธ์การเทรดของคุณมา Winrate = 60% , Risk/reward ratio = 1.5 และ Position size = 2% จะได้ค่าผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่

Expectancy = (60%*1.5*2%) – ((1-60%)*2%) = 0.01 หรือ 1 %

หมายความว่า ในการเทรด 1 ครั้ง คุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 %

shutterstock_85118872

# Risk of Ruin : เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนวณ เพื่อที่จะดูว่าคุณมีความเสี่ยงเท่าไรที่จะทำให้พอร์ตของคุณเหลือ 0

มีสูตรคำนวณสำเร็จรูปให้ทาง http://www.automated-trading-system.com/resources/risk-of-ruin-and-drawdown-calculation-tool/

การวัดประสิทธิภาพในการเทรด 1

# Recovery Rate : เป็นตัวบอกว่าคุณต้องทำกำไรเท่าไร่ เพื่อที่จะทำให้พอร์ตกลับมาเท่าทุน

การวัดประสิทธิภาพในการเทรด 2

# Sharpe Ratio : เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ และนักลงทุนทั่วโลก โดยประโยชน์ของ Sharpe ratio นั้นจะพิจาณาถึงความผันผวนของราคาด้วย

สูตรการคำนวณ Sharpe ratio = (ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของพอร์ต – ผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง) / ค่าความคลาดเคลื่อนผลตอบแทนของพอร์ต

การเปรียบเทียนของผลตอบแทน เมื่อ 2 วิธีการเทรดให้ผลตอบแทนที่เท่ากัน ควรพิจารณาเลือกวิธีที่ให้ค่า Sharp ratio มากกว่า เพราะว่า มีความผันผวนน้อย และ อัตราการเติบโตจะค่อนข้างเรียบขึ้น

# Sortino Ratio : เป็นการพัฒนาสูตรต่อจาก Sharpe ratio โดยจะพิจารณาแต่ช่วง Downside หรือเฉพาะความผันผวนของตอบแทนของพอร์ตที่เป็นลบนั่นเอง เนื่องจาก Sortino Ratio มองว่าความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นบวกนั้นส่งผลดีต่อการลงทุน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำนวณเป็นความเสี่ยง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

ความน่าทึ่งของอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ความน่าทึ่งของอัตราดอกเบี้ยทบต้น

สิ่งเดียวที่จะใกล้เคียงกับการตามหา Holy grail ของอาชีพเทรดเดอร์คือ “อัตราดอกเบี้ยทบต้น” นั่นเอง ความน่าทึ่งของมันที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้ว แต่น้อยคนที่จะสามารถทำได้ เนื่องจากต้องอาศัยความอดทน , ความสม่ำเสมอ และวินัยที่ดีอย่างมากๆ

อัตราดอกเบี้ยทบต้น เหมือนกับการให้เงินทำงานแทนเรา ยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเทรดคือเช่น เมื่อเริ่มต้นเทรดที่ 100,000 บาท , มีระบบการเทรดที่ให้ Winrate เท่ากับ 60% , Position size = 2% และ R-multiple = 1.5 โดยเมื่อคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วจะอยู่ที่ 1%

ตารางเทรด

การคำนวณ

ผลตอบแทนที่คาดหวัง = (0.60*0.02*1.5) – (0.02*0.40) = 0.01 = 1%

(ผลตอบแทนที่คาดหวัง = (Winrate * Position Size * R-multiple) – ((1-Winrate) * Position Size)

หมายความว่า ทุกๆ การเทรดต่อ 1 ไม้ เราหวังผลตอบแทนที่ 1000 บาท (1%) สมมติว่าเราเทรดไปเรื่อยๆสักพักหนึ่ง จนพอร์ตโตเป็น 200,000 บาท แล้ววิธีการเทรดเรายังคงเหมือนเดิม ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังเท่าเดิม ซึ่งจะทำให้เราสามารถได้กำไรต่อไม้อยู่ที่ 2000 บาท (1% ของ 200,000) จะเห็นว่ากำไรเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง 1 เท่าตัว แต่วิธีการทุกอย่างเรายังคงเหมือนเดิม

และถ้าหากการเทรดเพิ่มขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ก็จะส่งผลให้กำไรต่อไม้ที่เทรดนั้นเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยจะเป็นลักษณะของอัตราดอกเบี้ยทบต้น คือในช่วงหลังๆ จะยิ่งมหาสารมากขึ้น

ความน่าทึ่งของอัตราดอกเบี้ยทบต้น

สิ่งสำคัญของการทำอัตราดอกเบี้ยทบต้นคือ “ความอดทน และความต่อเนื่อง” ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เทรดเดอร์ยอมแพ้ต่อวิธีการของตัวเอง โดยเฉพาะมือใหม่ และพวกพอร์ตเล็กๆ การเปลี่ยนไปหาวิธีการที่ทำเงินให้เร็วขึ้นมากว่าเดิม กลายเป็นตัวทำร้ายตัวเอง ต้องมานั่งศึกษาวิธีการใหม่ โดยลืมไปว่าวิธีการเดิมนั้นดีอยู่แล้ว แต่ต้องใช้เวลา การที่จะให้อัตราดอกเบี้ยทบต้นทำงานนั้นอาจต้องอาศัยระยะยาวประมาณ 2-3 ปี ขึ้นไป และขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ด้วยเช่นกัน อย่าลืมหลักพื้นฐานสำคัญนะครับ ว่าคนที่ประสบความสำเร็จมากแค่ไหน จุดเริ่มต้นของเขาทุกคนล้วนมาจาก 0 ทั้งนั้น เหมือนกับการสร้างตึกที่สูงระฟ้า ก็ต้องมาจากอิฐก้อนเล็กๆ 1 ก้อน แล้วค่อยๆต่อเติมมันขึ้นไป การเทรดก็เช่นกัน มือใหม่ทุกคนก็ต้องเริ่มการ ประสบการที่น้อย แล้วค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆจนเติบโตกลายไปมืออาชีพ

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงมักจะถูกเป็นสิ่งสุดท้ายที่เทรดเดอร์มักนึกถึง เทรดเดอร์มัวแต่นั่งหาวิธีการเทรดที่ดี หรือเครื่องมือที่มีความถูกต้องสูงๆ แต่อย่างไรก็หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีนั้น เทรดเดอร์แทบจะไม่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้เลย โดยการจัดการความเสี่ยงนั้นถือว่าเป็นหัวใจอีกหนึ่งห้องของเทรดเดอร์ที่ต้องให้ความสำคัญกับมันเลยก็ว่าได้

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการให้เทรดเดอร์เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงและป้องกันปัญหาต่างๆที่พบบ่อยที่นำไปสู่การขาดทุน

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

# กำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรก่อนเทรด : ก่อนที่จะเปิดออเดอร์ทุกครั้ง ควรที่จะมีจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรไว้ก่อนแล้ว โดยเปรียบเทียบ risk/reward ratio ให้ดีก่อนเทรด ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ หรือไม่ใช่ก็ให้ข้ามการเทรดครั้งนี้ไป **ไม่ควรไปปรับเป้าหมายทำกำไรหรือบีบจุดตัดขาดทุนเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการ risk/reward ratio **

# หลีกเลี่ยงการใช้จุดตัดขาดทุนที่เป็นระดับเดียวกับจุดเข้า : หลายคนคิดว่าการใช้จุดตัดขาดทุนที่ระดับเดียวกับจุดเข้านั่นเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งลองมาเทรดจริงๆจะรู้ว่า หากใช้วิธีนี้มักจะโดนลากกิน Stoploss ค่อนข้างบ่อย เนื่องเทรดเดอร์ที่ใช้วิธีการเทรดบนพื้นฐานของเทคนิคต่างๆเช่น ,ใช้แนวรับ/แนวต้าน รูปแบบราคา , จุด High จุด Low , เส้นค่าเฉลี่ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มักให้สัญญาณการซื้อขายที่คล้ายๆกัน จุดเข้าออกคล้ายๆกัน การวาง Stoploss ก็จะคล้ายกันด้วยเช่นกัน ทำให้พวกรายใหญ่รู้ว่าเหล่าเทรดเดอร์ส่วนมากมักจะวาง Stoploss บริเวณดังกล่าว จึงลากราคาให้ไปแตะระดับดังกล่าวเพื่อให้พวกเทรดเดอร์มือใหม่ คลายของออกมา แล้วค่อยให้ราคาวิ่งกลับไปในทิศทางเดิม

entry stop

# ไม่ควรตั้งจุด Stoploss คงที่ : เทรดเดอร์ส่วนมากมักใช้จุด Stoploss และจุด take profit ที่คงที่ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ความผันผวนแต่ละช่วงเวลานั้นไม่เท่ากัน หลังการเปิดออเดอร์ไปแล้ว สภาพตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป เราควรปรับจุด Stoploss และจุด take profit ยืดหยุ่นต่อสภาพตลาดที่เป็นอยู่ใน ณ ขณะนั้น

# ควรเทียบ Winrate กับ risk/reward : เทรดเดอร์ส่วนมากคิดว่าการหา Winrate เป็นสิ่งไม่จำเป็น ไร้ประโยชน์ คิดว่าไม่ได้ช่วยอะไร ซึ่งก็จริง หากเราดูค่า Winrate เชยๆ เพียงตัวเดียวก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่หากเมื่อมาคำนวณกับ Risk/reward ratio จะมีประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระบบการเทรดของคุณ Winrate อยู่ที่ 40% คุณควรต้องมี Risk/reward ratio มากกว่า 1.40 เพื่อที่จะสามารถทำกำไรในระยะยาวได้

ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk Reward และ Winrate

# ไม่ควรนำผลลัพธ์การเทรดมาเป็นเป้าหมาย : เทรดเดอร์ที่ดีไม่ควรดูที่ผลลัพธ์ในการเทรด แต่ควรดูว่าเราทำตามแผนการเทรดหรือไม่แค่นั้นพอ การตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอาจจะเป็นผลร้ายต่อตัวเทรดเดอร์เอง เพราะจะสร้างความกดดันต่างๆเกิดขึ้น ทำให้บางทีอาจต้องฝืนเทรดจนทำให้การเทรดนั้นออกมาไม่ดี

# กำหนด Position sizing อย่างมีประสิทธิภาพ : เมื่อให้กำหนด Position sizing เทรดเดอร์ส่วนมากมักใช้เลขกลมๆ เช่น 1% , 2% หรือ 3% เป็นต้น โดยไม่ได้พิจารณาอะไรเลย การกำหนด Position sizing ที่ดีควรมาจากโอกาสการชนะในการเทรดครั้งนั้น ๆ ซึ่งถ้าโอกาสชนะมีน้อย ก็ควรลงเงินต่ำๆ แต่ถ้าโอกาสชนะมีมาก ก็ควรลงเงินเยอะๆ คล้ายกับการเล่น Poker เมื่อเรามีไพ่ในมือที่โอกาสชนะมีมาก เราก็ควร bet ในจำนวนเงินที่มาก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับโอกาสการชนะของเรา

winrate position size

# พิจารณาถึง Spread : สมมติว่าค่า Spread ของโบรกคุณอยู่ที่ 2 pips ในขณะที่คุณสามารถทำกำไรได้ที่ 20 pips จะเห็นว่าค่า Spread คิดเป็นถึง 10% (2/20*100) ของกำไร ซึ่งเทรดเดอร์หลายคนลืมพิจารณาสิ่งนี้ไป ลองดูสิว่าถ้าเทรดสัก 100 รอบ เราเสียเปรียบไปแล้วเท่าไร่ ต้นทุนการเทรดเป็นตัวแปรแฝงที่สำคัญในเปลี่ยนให้ระบบที่กำไรเป็นขาดทุนเลยทีเดียว

# พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เทรด : ในตลาด Forex พวกคู่สกุลเงินหลักๆ มักจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การเทรด 2 ผลิตภัณฑ์ อาจไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยง แต่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแทน ยกตัวอย่างเช่น สกุลเงิน EUR/USD กับ GBP/USD มีความสัมพันธ์กัน 0.9 ซึ่งถือว่าสูงมาก แปลว่าถ้าหาก EUR/USD ขึ้น 1 % แล้ว GBP/USD จะขึ้นตาม 0.9 % ซึ่งถ้าหากเรารับความเสี่ยงได้ที่ 1.5% แล้วการเปิด Position ของ 2 ตัวนี้พร้อมกัน ความเสี่ยงต่อ 1 Position นี้จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.7% ((1.5%+1.5%)*0.9% = 2.7%)

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดูน่าเบื่อสำหรับเทรดเดอร์หลายคน แต่สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอย่างมาก เพราะการปกป้องเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกแห่งการเทรด

ทีมงาน : thaiforexmoney.com