สิ่งที่เทรดเดอร์ Forex ต้องรู้

สิ่งที่เทรดเดอร์ Forex ต้องรู้

Basic หรือพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถเป็นตัวไปต่อยอดสู่ความรู้ขั้นสูงต่อไป หลายสิ่งที่เทรดเดอร์ชอบมองข้ามไป แต่สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้ ไม่ใช่แค่หาจุดเข้าออกแล้วให้ได้กำไร ซึ่งมันง่ายไป การที่จะดึงเงินออกจากตลาด Forex จำเป็นต้องรู้พื้นฐานให้แน่นเสียก่อน มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อแทน

Pips

ปิ๊ป คืออะไร ?? pips เป็นหน่วยของคู่เงินสกุล ที่เท่ากับ 0.0001 หน่วย หรือเรียกว่า 1 pip (เว้นแต่คู่สกุลเงินของ Yen ที่ 1 pip เท่ากับ 0.01 หน่วย) เช่น EUR/USD เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 และถ้า EUR/USD ขยับขึ้นเป็น 1.2530 ซึ่งเท่ากับ 10 pips นั่นเอง

แล้วถ้าเราอยากคำนวณว่าการเคลื่อนไหว 1 pip นั้นส่งผลให้มูลพอร์ตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นหากได้จาก

มูลค่าของ 1 pip = (0.0001 / อัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน ณ ปัจจุบัน ) * ขนาดการเทรด

เช่น EUR/USE เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 , เปิด 1 contract (ปกติมีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (Standard Lot))

มูลค่าของ 1 pip = (0.0001 / 1.2520) * 100,000 = 7.99 EUR

จากนั้นแปลงเป็น USD จะได้ 7.99 * 1.2520 = 10 ดอลลาร์

Lot Units Pip value
Standard Lot 100.000 $10
Mini Lot 10.000 $1
Micro Lot 1.000 $0.1

Leverage

ในตลาด Forex การใช้ Leverage เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ควรต้องรู้เป็นอย่างยิ่ง ความหมายง่ายๆของ Leverage คือทาง Broker ให้คุณยืนเงินมาเทรด เพื่อที่คุณจะเทรดได้จำนวนขนาดใหญ่ได้กว่าขนาดบัญชีที่คุณมี

โดย Contract size ของตลาด  Forex ใน 1 Lot จะเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Standard Lot) ซึ่งหมายความว่าคุณต้องว่าเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะเปิด 1 Position แต่ถ้าคุณใช้ Leverage ที่ 100 : 1 คุณสามารถเปิด 1 Position โดยใช้เงินเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Required Account Size = Trade Size / Leverage

แต่อย่างไรก็ดี การวางเงินในจำนวนน้อย แต่สามารถเทรดมูลค่าสินค้าที่จำนวนมาก เป็นการสร้างโอกาสการทำไรที่ดี แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจเป็นตัวเร่งให้พอร์ตเราแตกได้เช่นกัน

shutterstock_412999396

Margin

คล้ายกับ Leverage เป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งที่ไว้เรียกเหมือนกัน เช่น ถ้า Broker ต้องการให้คุณวางเงิน 2% margin หมายความว่าทาง Broker ให้ Leverage คุณเท่ากับ 50 : 1

Leverage = 1 / Margin

                    50 : 1 = 1 / 2% = 1 / 0.02

นั่นหมายความว่าในบัญชีของคุณต้องมีเงินอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสิ่งที่คุณเทรด ดังนั้น Margin คือ จำนวนเงินที่คุณต้องมีอยู่ในบัญชีเพื่อที่จะเทรด

ตัวอย่างเช่น Broker ให้คุณวางเงิน 1% margin โดยคุณจะเทรด 1 Lot ซึ่งเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้นคุณต้องวางเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะเทรด

โดยทาง Broker จะคิดกำไรขาดทุน เทียบจากขนาด Lot ที่คุณเทรด แล้วหักจากเงินที่คุณวาง ปกติ Broker จะมีหลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance margin) โดยถ้าบัญชีของคุณต่ำกว่าระดับนี้จะโดน Margin call เพื่อเรียกให้เติมเงินประกัน เพื่อที่จะเทรดต่อได้

Leverage Margin Position Size (1 Lot) Margin Required
1:1 100% $100.000 $100.000
10:1 10% $100.000 $10.000
50:1 2% $100.000 $2.000
100:1 1% $100.000 $1.000
200:1 0.5% $100.000 $500

shutterstock_311493800Position Sizing

คือ ขนาดของเงินลงทุนต่อ 1 ออเดอร์ สามารถคำนวณได้จาก

  • มูลค่าบัญชี (50,000)
  • ความเสี่ยงที่รับได้ (2%)
  • ราคาที่เข้า (40)
  • จุด Stop loss (35)

ขั้นแรก : คำนวณมูลค่าความเสี่ยงที่รับได้

Risk = [(มูลค่าพอร์ต) * (%Risk)] = 50,000 * 2% = 1,000 บาท

หมายความว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้ 1,000 บาท ต่อ 1 การเทรด

ขั้นที่ 2 : คิด % Stop loss

% Stop loss = 1 – ( Stop price / Current price) = 1 – (35/40)) = 12.50%

ขั้นที่ 3 : หา Position Size

Position Size = มูลค่าความเสี่ยงที่รับได้ / % Stop loss

= 1,000 / 12.50% = 8,000 บาท

ขั้นที่ 4 : จำนวนหุ้นที่เข้าซื้อ

Number of Shares = Position size / Current stock price

= 8,000 / 40 = 200 หุ้น

คุณควรเข้าซื้อหุ้นจำนวน 200 หุ้น ที่ระดับราคา 40 บาท ในความเสี่ยงที่รับได้ (2%)

thaiforexmoney.com

Expectancy (ผลตอบแทนที่คาดหวัง)

เป็นการหาผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละ 1 การเทรดของเราว่าควรจะได้ที่เท่าไร่ในระยะยาว สามารถคำนวณได้ดังนี้

  • Win rate และ Loss rate – 60% และ 40%
  • มูลค่าบัญชี – 50,000 บาท
  • ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด – 1% หรือ 500
  • Risk reward ratio – (2 : 1)

Expectancy = Win rate*(มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด * Risk : Reward) – Loss Rate*(มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด)

          Expectancy = 60% * (50.000 * 1% *2) – 40% *(50.000 * 1%) = 400

โดยเราสามารถแบ่ง ผลตอบแทนที่คาดหวัง เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ ชนะ กับ ส่วนที่ แพ้ แยกการคำนวณได้ดังนี้

 ส่วนชนะ = Winrate * (มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด * Risk:Reward)

                   60% * ($50.000 * 1% * 2) = 600

           ส่วนที่แพ้ = Loss Rate* (มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด)

                   40% * ($50.000 * 1%) = 200

ความน่าจะเป็นที่เกิดการชนะหรือแพ้ติดต่อกัน

โอกาสที่จะเกิดชนะติดต่อกัน หรือแพ้ติดต่อกัน เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ปกทั่วไปของเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์มืออาชีพรู้กันดีว่า ต้องประสบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ช้าก็เร็วเราสามารถคำนวณโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้

สมมติ ให้ Win rate = 60% และ Loss

                   โอกาสที่จะชนะ 2 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 = 36%

                   โอกาสที่จะชนะ 3 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 * 0.6 = 21.6%

                   โอกาสที่จะชนะ 4 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 * 0.6 * 0.6 = 13%

ความน่าจะเป็นที่เกิดการชนะหรือแพ้ติดต่อกัน

Recovery Rate

เมื่อเราเกิดการขาดทุนเกิดขึ้น เมื่อเทียบ % การขาดทุน กับ % ที่จะต้องให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนนั้นจะไม่เท่ากัน เช่น สมมติพอร์ต 10,000 เทรดขาดทุน 10% เท่ากับเหลือ 9,000 บาท แล้วถ้าเราจะต้องเท่าให้พอร์ตกลับมาเท่าเดิมที่ 10,000 บาท ต้องกำไรถึง 11.11%

recovery rate

จุดที่จะกำไร

เมื่อเราทราบถึงจุด Stop loss และจุดทำกำไร เราสามารถนำไปหา Risk reward ratio เพื่อที่จะไปเทียบกับ Win rate แล้วดูว่า Risk reward ratio และ Win rate เท่าไร่ ถึงจะทำให้ผลตอบแทนเป็น “บวก”

สมมติให้ Win rate = 60% , Stop loss ที่ 40 และ จุดทำกำไรที่ 65

  • Risk : Reward Ratio = Take Profit Distance / Stop Loss Distance

65 / 40 = 1.625

  • Required Win rate = 1/ (1+ Risk : Reward Ratio)

1 / (1+ 1.625) = 0.38 = 38%

   หมายความว่าที่ Risk reward ratio 1 : 1.625 คุณต้องมี Win rate อย่างต่ำที่ 38% ถ้าระบบการเทรดของคุณมี Win rate มากกว่า 38% หมายความคุณจะสามารถทำกำไรได้ในการเทรด

winrate และ risk reward ratio

Correlation

สินค้าบางตัวมีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่บางตัวที่มีความสัมพันธ์ในตรงกันข้าม และยังมีอีกหลายตัวที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันเลย โดย Correlation เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสินค้า 2 ตัว ที่ให้ค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้า -1 แปลว่า 2 ตัวนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้า +1 แปลว่า 2 ตัวนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเท่ากับ 0 แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน

Correlation = -0.5 หมายความว่า A ขึ้น 1% , B ลง 0.5%

          Correlation = 0 หมายความว่า A กับ B ไม่มีความสัมพันธ์กัน

          Correlation = +0.5 หมายความว่า A ขึ้น 1% , B ขึ้นตาม 0.5%

correlation

การหาค่าความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะนำมาบริหารความเสี่ยงของพอร์ตเราได้ คือเทรดเดอร์ไม่ควรซื้อสินค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาก เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเทรด เพราะเนื่องจากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

อัตราการเติบโตของเงินทุน

ตารางเทรด

อัตราผลตอบแทนทบต้นเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์ค่อนข้างมาก แต่ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวพอ และความต่อเนื่องที่ต้องคงที่ เมื่อเทรดเดอร์มีเงินทุนมากขึ้น ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นตามมูลค่าเงินลงทุน

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

วิธีการใช้ Risk reward ratio อย่างมืออาชีพ

วิธีการใช้ Risk reward ratio อย่างมืออาชีพ

เทรดเดอร์ส่วนมากมักมองว่า Risk reward ratio นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีความหมายอะไรต่อการเทรด ใช้ไม่ได้จริง เป็น Holy grail ในโลกแห่งการเทรด เนื่องด้วยการตีความแบบผิดๆ หรือยังไม่เข้าใจที่แท้จริง ทำให้มองข้ามการพิจารณา Risk reward ratio

# Risk reward ratio ไม่มีประโยชน์ : คิดว่าการคำนวณ Risk reward ratio เป็นเรื่องที่ไกลเกินความเป็นจริง และไม่มีประโยชน์ ถ้าพูดตรงๆ ก็เป็นเรื่องจริง โดยการใช้ Risk reward ratio เพียงเดี่ยวๆ นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้านำ Risk reward ratio มาคำนวณควบคู่กับตัวอื่นๆ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมาก

# Risk reward ratio เท่าไร่ถึงจะดี : บางคนบอกว่าต้องสูงๆ เช่น 4 : 1 หรือ 5 : 1 หรือหนังสือบางเล่มบอกถ้าต่ำๆ เช่น 2 : 1 หรือ 3 : 1 นั้นควรหลักเลี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ Risk reward ratio ค่า Risk reward ratio ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เอง ไม่ต้องไปตามคนอื่น พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของเรา

# Stop loss อยู่ที่ใจ : การที่เทรดเดอร์ไม่กำหนด Stop loss ก่อนเทรด ถือเป็นหายนะในการเทรดเลยก็ว่าได้ เพราะเราไม่สามารถรับรู้ความเสี่ยงของเราที่จะเกิดขึ้น การที่เรามี Stop loss นั้นจะสามารถคำนวณ Win rate , Risk reward ratio และ ผลตอบแทนที่คาดหวังได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนเข็มทิศให้เราเดินทางได้อย่างถูกต้อง

#4 ปรับการเทรดเพื่อให้ได้ Risk reward ratio ดีๆ : การเลื่อน Stop loss เข้ามา หรือ ขยับจุดทำกำไรออกไป เพื่อให้ได้ Risk reward ratio ดีๆ นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง หาก Risk reward ratio ไม่เหมาะสมให้ข้ามการเทรดนั้นออกไป เพราะการปรับเปลี่ยนจุด Stop loss หรือ จุดทำกำไร อาจส่งผลให้กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่มีประสิทธิ เพราะถ้าเราขยับจุด Stop loss เข้ามาใกล้ๆ ก็ออกเกิดการลากกิน Stop loss บ่อยขึ้น หรือหากขยับจุดทำกำไรออกไป ก็จะทำให้โอกาสที่ราคาจะถึงเป้าหมายนั้นมีน้อยลงshutterstock_379979881

Risk reward ratio 101

พื้นฐานการคำนวณ Risk reward ratio มาจากช่วงห่างระหว่างจุดที่เข้า กับ จุด Stop loss และ จุดทำกำไร มาเปรียบเทียบกัน และเมื่อได้ค่า Risk reward ratio มาแล้วสามารถนำมาคำนวณ Win rate ที่ควรมีเพื่อให้ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นบวก

          วิธีการคำนวณ

Min. Win rate = 1 / (1 + Reward : Risk )

หรือ

Risk reward ratio ที่ต้องการ = ( 1 / Win rate ) – 1

ตัวอย่างเช่น

– ถ้า Risk reward ratio = 2 : 1 , Win rate ควรเท่ากับ 1 / ( 1 + 2) = 33.33%

– ถ้า Win rate = 70% , Risk reward ratio ควรเท่ากับ ( 1 / 0.70 ) – 1 = 0.43

ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk reward ratio กับ Winrate

เทรดเดอร์ที่เข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมี Win rate ที่สูง หรือ Risk reward ratio ที่ดี แต่ขอเพียงให้ Win rate และ Risk reward ratio มีสัดส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถทำกำไรในระยะยาวได้แล้ว

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

จุดขายทำกำไร

จุดขายทำกำไร

บทความที่ผ่านมาเราพูดถึงจุด Stop loss กันไปเยอะมากแล้ว สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือ จุดขายทำกำไร เทรดเดอร์หลายคนหาจุดเข้าเป็น แต่หาจุดออกไม่เป็น ไม่รู้จะไปขายตรงไหน เริ่มต้นเรามาดูความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายกำไรของเทรดเดอร์กันก่อนดีกว่า

# ตั้งจุดทำกำไรจากการสุ่ม : ส่วนมากเทรดเดอร์มักกำหนดเป้าหมายจาก Stop loss หรือ จากตัวเลขที่ตัวเองพึงพอใจซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ จุดทำกำไรที่ดีควรมาจากภาพที่คุณเทรดอยู่ ไม่ใช่ไปเอาจุดไหนก็ได้ตามอำเภอใจ

# เมื่อราคาใกล้ถึงเป้าหมาย : จำเป็นไหมที่ทุกครั้งต้องรอให้ราคาถึงเป้าหมายของเราแล้วถึงจะออก ซึ่งหลายครั้งที่เทรดเดอร์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ราคาใกล้ถึงเป้าหมาย แต่กลับอ่อนตัวแล้ววกกลับ เมื่อเจอกับเหตุการณ์นี้ถ้าเทรดเดอร์พิจารณาแล้วว่า พฤติกรรมราคานั้นอ่อนแรงไปต่อไม่ไหว แนะนำให้ออกไปก่อนจะดีกว่า ที่ไปหวังให้มันขึ้นทดสอบเป้าหมายแต่แรกของเรา เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของราคาเกิดขึ้นได้ตลอดshutterstock_147533285 (1)

# ไม่คำนึงถึง Downside risk : สิ่งที่แรกที่เทรดเดอร์คำนวณพิจารณาก่อนหาจุดขายทำกำไร คือ การมองหาความเสี่ยงการลงก่อน สิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด ควรรักษาเงินทุนก่อนที่จะแสวงหากำไร

# คุณสามารถเจ๊งจากการขายทำกำไรได้เช่นกัน : หากวิธีการขายทำกำไรของคุณนั้นผิด เช่น เทรดเดอร์ที่ชอบขายทำกำไรเร็วๆ กินกำไรเพียงเล็กน้อย เพราะกลัวกำไรที่เกิดขึ้นอยู่จะหายไป สิ่งนี้จะเป็นตัวค่อยๆ ทำลายพอร์ตของคุณ

หลักในการตั้งจุดขายทำกำไรมีอยู่ 2 แบบ คือ

1) แบบยืดหยุ่น : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

2) แบบคงที่ : ยึดตามแผนที่วางไว้

เครื่องมือที่จะมีใช้หาจุดทำกำไร

# แนวรับ/แนวต้าน : พิจารณาถึงแนวรับ/แนวต้าน ที่สำคัญๆ เนื่องจากเทรดเดอร์ส่วนมากมักจะดูบริเวณดังกล่าวกันค่อนข้างเยอะ ทั้งมือใหม่และมืออาชีพ ซึ่งสามารถนำมาเป็นจุดขายทำกำไรได้ โดยปกติมักจะวางออเดอร์ขายก่อนที่ราคาจะถึงบริเวณดังกล่าว

major support and resistance

# Fibonacci : หนึ่งเครื่องมือที่เทรดเดอร์มักใช้กันวัดเป้าหมายของราคา โดยลำดับที่ 138 หรือ 161 ของ Fibonacci extensions ที่ราคามักแกว่งตัวไปถึงบริเวณดังกล่าว

Fibonacci Extansion

# ATR : เป็นการกำหนดเป้าหมายการทำกำไรที่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของตลาด ถ้าตลาดผันผวนเป้าหมายการทำกำไรก็จะกว้าง แต่หากตลาดนิ่งๆ เป้าหมายการทำกำไรที่อาจจะแคบลง ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่ปรับตัวให้เหมาะกับสภาพตลาด

# Bollinger Bands : ในช่วงที่ราคาเป็น Trend มักจะไต่ตัวตามกรอบของ Bollinger แต่ถ้าโมเมนตัมของราคาเริ่มหมดแรงราคาจะกลับเข้ามาวิ่งใน Band ไม่ไต่กรอบของ Bollinger อีกต่อไป ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่าแนวโน้มนั้นใกล้จบ

bollinger bands

# Moving averages : ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ราคาจะแกว่งตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยตลอดแนวโน้มนั้น และถ้าหากราคากลับลงมาแกว่งตัวใต้เส้นค่าเฉลี่ยนั้น จะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มกำลังเปลี่ยน ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นจุดขายทำกำไรได้เช่นกัน

Moving Average

# Price action : พวกรูปแบบราคาต่างๆ เช่น Head and shoulder , Triangle , Cup with handle อะไรพวกนี้สามารถใช้วัดเป้าหมายของราคาได้เช่นเดียวกัน

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

ความอิสระของผลลัพธ์

ความอิสระของผลลัพธ์

หลายครั้งที่เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลลัพธ์ในการเทรดของเทรดเดอร์ที่ว่า ผลลัพธ์ก่อนหน้านี้สามารถไปตัวบ่งชี้ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เทรดชนะ 5 ครั้งติดต่อกัน ครั้งที่ 6 ก็มีโอกาสชนะสูงเช่นกัน หรืออีกด้านหนึ่งคือ เทรดแพ้ 8 ครั้งติดต่อกัน ครั้งที่ 9 ต้องชนะแน่ๆ เป็นต้น

โดยในหลักความเป็นจริงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งนั้นมีความเป็นอิสระต่อกันอย่างสิ้นเชิง ผลลัพธ์ก่อนหน้าในอดีตไม่สามารถที่จะเอามาพยากรณ์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้เลย หลายคนชอบคิดว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆ กันเกิดขึ้น โอกาสที่จะเกิดอีกเหตุการณ์อื่น จะมีมากขึ้น แต่จริงๆแล้วไม่เลย จากตัวอย่างจากโยนเหรียญ หัว/ก้อย เช่นถ้าโยนเหรียญ 5 ครั้ง ติดต่อกัน ได้ หัว ทั้งหมด แล้วครั้งที่ 6 ในการโยน โอกาสการออก ก้อย นั้นมีมากขึ้นหรือไม่? คำตอบคือ เท่าเดิมคือ 50/50 ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นออกหน้านั้นไม่ได้จะเป็นกระทบต่อความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้นในครั้งถัดไปเลย

head tail

นี่เป็นส่วนหนึ่งที่คาสิโนชอบใช้กัน คือที่บ่อpมักจะโชว์ให้ผู้เล่นการพนันนั้นรู้ว่า ที่ผ่านมาก่อนหน้ามีเหตุการณ์อะไรออกมามั้งแล้ว เช่นในเกมส์รูเล็ต เกิดออกสีแดง 7 ครั้งติดต่อกัน จะเป็นตัวกระตุ้นให้นักพนันหันไปแทงดำกันมากขึ้น เพราะคิดว่าโอกาสการเกิดออกสีดำ มีมากกว่า เนื่องจาก 7 ครั้งที่ผ่านมายังไม่เคยออกเลย นี่เป็นจุดอ่อนทางจิตวิทยาของคนเราที่คาสิโนรู้กันดีอยู่แล้ว

บทเรียนใช้กับการเทรด : อย่ามั่นใจขณะที่เทรดชนะติดต่อกัน และอย่าท้อใจขณะที่แพ้ติดต่อกันเช่นกัน นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ จงยึดมั่นในวิธีการ เพราะเราไม่สามารถควบคุมผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่เราสามารถควบคุมวิธีการที่เราใช้ได้ และเมื่อในระยะยาวจะเป็นตัวสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราเอง

ลองดูเหตุการณ์สมมติด้านล่างกัน : ให้เทรดเดอร์ลองทายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายว่าโอกาสที่จะเทรดชนะนั้นจะเป็นเท่าไร?

คำตอบคือ : 60% เท่าเดิม ทุกสถานการณ์

สถานการณ์ 1 2 3

ความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นในการพนัน

  • คนเรามักวางเงินเดิมพันมากขึ้น เมื่อเห็นว่าฝั่งตรงข้ามที่แทงนั้นแย่ลง แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะเป็นแบบสุ่ม
  • คนเราจะมั่นใจมากขึ้นเมื่อเป็นคนโยนลูกเต๋าเอง , โยนหัวก้อยเอง , จับรางวัลเอง เป็นต้น
  • คนเรามักจะวางเงินเดิมพันก่อนที่ลูกเต๋าจะถูกโยน มากกว่า ลูกเต๋าที่โยนไปแล้ว (ทั้งที่ยังไม่เห็นผลลัพธ์เหมือนกัน)

จะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในการพนันเป็นแบบสุ่มทั้งสิ้น แต่นักพนันกับมีความรู้สึกต่างกันในต่างเหตุการณ์shutterstock_413590609

หนึ่งสิ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือ เทรดในครั้งที่ค่า Risk reward ratio ดีๆ จะดีกว่า ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งความเข้าใจผิดของเทรดเดอร์ เนื่องจากเทรดเดอร์หลายคนตัดสินใจมักจะตัดสินใจการเทรดนั้นโดยใช้ risk reward ratio เป็นตัวแปร ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ค่า Risk reward ratio ที่ดีๆ นั้น ต้องพิจารณาเบื้องหลังของมันด้วยว่า มันครบเงื่อนไขการเทรดของเรามากเพียงใด ไม่ใช่เข้าเงื่อนการเทรดของเราเพียงไม่กี่เงื่อนไข แต่ให้ Risk reward ratio ที่ดี อันนี้ก็ไม่ควรเทรด การเทรดที่ดีควรควรเริ่มดูจากว่า สัญญาณเทรดเข้าเงื่อนไขการเทรดของเราใช่ไหม วางจุดตัดขาดทุนเหมาะสมหรือไม่ และสุดท้ายให้ค่า Risk reward ratio ที่ดีหรือเปล่า จึงค่อยเริ่มเทรด

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

ความสำคัญของ Winrate และ Position Size

ความสำคัญของ Winrate และ Position Size

การที่จะไปถึงเป้าหมายในการเทรดได้นั้น ไม่ใช่แค่การมีจุดเข้าจุดออกที่ดี แต่ต้องอาศัยการจัดการความเสี่ยงเข้าไปด้วย เหมือนกับรู้วิธีการพายเรือ แต่ไม่รู้ทิศทางที่จะไป ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายได้

เป้าหมายหลักๆ ของเทรดเดอร์มี 2 อย่างคือ

   1) ต้องการกำไรอย่างสม่ำเสมอ

   2) Drawdowns และ Volatility ที่ต่ำที่สุด  

โดย 2 อย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญของอาชีพเทรดเดอร์ เพราะต้องดำรงชีพจากการเทรด หากเราไม่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถนำเงินตรงนั้นออกมาใช้จ่ายได้ หรือหากเรามี Drawdowns ที่สูง ก็จะสร้างความยากลำบากในการปั้นพอร์ตให้กลับมาเหมือนเดิม

risk in trading

Winrate และ Position Size

Winrate  = ความน่าจะเป็นที่จะเทรดชนะในครั้งนั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติเราเทรดทั้งหมด 200 ครั้ง ให้ Winrate เท่ากับ 50% คือเราจะผิดทาง 100 ครั้งและ ถูกทาง 100 ครั้ง ส่วนถ้า Winrate 60% คือเราผิดทาง 80 ครั้ง และ ถูกทาง 120 ครั้ง นั่นเอง

ถ้าหากกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้มี Winrate ที่ต่ำ ก็อาจต้องประสบเจอกับเหตุการณ์ที่ผิดทางหลายๆครั้งต่อกัน จนทำให้ Drawdowns ค่อนข้างสูง จึงต้องอาศัยการกำหนด Position Size เข้ามาเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้shutterstock_413559133

Position Size = การกำหนดมูลค่าการเทรดในแต่ละครั้ง

ต้องบอกก่อนว่า Winrate เป็นข้อมูลย้อนหลัง หลังจากที่เราทดสอบระบบการเทรด หรือคำนวณจากการเทรดจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ควบคุมไม่ได้ ได้เพียงแต่คาดการณ์ให้เหมาะสม แต่การกำหนด Position Size นั้นเราสามารถเป็นคนกำหนดเองได้ เลือกว่าที่กำหนดมูลการเทรดในแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด ถึงแม้ฟังดูจะดูไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไร่ แต่ในระยะยาวเทรดเดอร์ที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว

จากตัวอย่างก่อนหน้า ที่ให้ Winrate 50% และ 60% ในการเทรด 200 ครั้ง โดยถ้าเทรดเดอร์กำหนดขนาด Position Size เท่ากับ 1 % (รับความเสี่ยงได้เท่ากับ 1% ของมูลค่าพอร์ตทั้งหมด) ในทั้ง 2 กลยุทธ์ โดยค่า Drawdown ของกลยุทธ์ที่มี Winrate 50% จะมีมากกว่าประมาณ 20% ซึ่งถ้า Position Size เท่ากัน กลยุทธ์ที่มี Winrate น้อยกว่าจะให้ค่า Drawdown มากกว่า ซึ่งถ้าเราใช้กลยุทธ์ที่ให้ Winrate น้อย ก็จะต้องอาศัยการปรับ Position Size เพื่อควบคุม Drawdown

การคำนวณ Winrate และกำหนด Position Size นั้นจะเป็นการช่วงควบคุมความเสี่ยงในการเทรด ช่วยเป็นตัวควบคุมการเทรดให้อยู่ในทิศทางที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่า การเจอกับเหตุการณ์แย่ๆเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เสียหายทั้งพอร์ตเลยก็เป็นได้

การจัดการความเสี่ยง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

ความสำคัญของ Stop loss

ความสำคัญของ Stop loss

ความสำคัญของ Stop loss      

เรามาดูเหตุผลที่ต้องมี Stop loss order ในทุกครั้งการเทรดกันเลยดีกว่า ว่ามันมีความสำคัญต่อการเทรดอย่างไร เนื่องจากเทรดเดอร์หลายคนชอบมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป

shutterstock_420540865

#1 สามารถช่วยกำหนดขนาด Position size ในการเทรด : การกำหนดแผนการเทรด วางเป้าหมายทำกำไร และจุดตัดขาดทุน จะทำให้เทรดเดอร์สามารถไปคำนวณ Position size ในการเทรดได้ ว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน

#2 สามารถชี้ถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดที่สามารถเกิดขึ้นได้ : เทรดเดอร์สามารถรับรู้ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยไม่ต้องตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ที่ร้ายแรง เพราะได้ถูกคำนวณมาจาก Position size ควบคู่กับ Stop loss แล้ว

#3 สามารถระบุ risk reward ratio ได้ : การคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังในการเทรดนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถคาดการณ์ทิศทางพอร์ตของเทรดเดอร์ทั้งหลาย ซึ่งการคำนวณนั้นจะต้องมีจุด Stop loss ถึงจะคำนวณได้

#4 ปกป้องกำไร : ถ้าเกิดราคาวิ่งถูกทาง เราสามารถเก็บกำไรไว้ส่วนหนึ่งได้โดยใช้การ Stop loss

เคล็ดลับในการวาง Stop loss

3 หลักการที่จะช่วยให้เทรดเดอร์วาง Stop loss ได้ดีได้

กระบวนการตั้ง Stop loss

1) กระบวนการกำหนดจุด Stop loss ที่ถูกต้อง : กำหนดกลยุทธ์การเทรด > หาจุดเข้าจุดออก / Stop loss > พิจารณา Risk reward ratio (ถ้าไม่เหมาะสมให้ข้ามการเทรดนี้ไป) > กำหนด Position size

เทรดเดอร์ส่วนมากมักจะไปหา Risk reward ratio แล้วจึงวาง Stop loss ที่ตัวเองชอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำ

2) ตั้งจุด Stop loss ที่สมเหตุสมผล : ควรตั้งในจุดที่ทำให้ “ภาพของราคาเปลี่ยนแปลงหรือลบล้างการคาดการณ์ก่อนหน้าของเรา”

3) ไม่ปรับค่า Stop loss : ต้องเข้าใจถึงการเทรดแพ้เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ตลอด ไม่จำเป็นต้องปรับ Stop loss ให้ห่างออกไป เพื่อที่จะหวังว่าราคาจะกลับมาในทิศทางที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้า ซึ่งเทรดเดอร์อาชีพจะไม่สนใจถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่จะยึดติดกับแผนที่วางไว้พอแล้ว

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

คณิตศาสตร์กับการเทรด

คณิตศาสตร์กับการเทรด

shutterstock_159462461

ในโลกแห่งการเทรดต้องอาศัยการคำนวณตัวเลขทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะรับรู้ข้อมูลออกมาเป็นเชิงตัวเลข เพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถเป็นแนวทางให้เทรดเดอร์คอยเดินตามได้อย่างเหมาะสม ทำให้การเข้าใจถึงหลักทางคณิตศาสตร์จะเป็นตัวช่วยให้เทรดเดอร์เทรดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เทรดเดอร์หลายคนชอบคิดว่ามันซับซ้อนเลยไม่อยากจะเข้ามายุ่ง โดยหลักคณิตศาสตร์ที่เทรดเดอร์ควรเข้าใจนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย บทความนี้จะกล่าวสรุปหลักที่เทรดเดอร์ควรรู้เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเทรด

คณิตศาสตร์กับการเทรด 1

คณิตศาสตร์กับการเทรด 2

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

เข้าใจถึงเบื้องหลังของการ Stop loss

เข้าใจถึงเบื้องหลังของการ Stop loss

  การตั้ง Stop loss เป็นสิ่งที่ดีในการเทรด แต่ในการตั้งนั้นต้องเป็นวิธีการตั้งที่ถูกต้อง และมาจากการเข้าใจหลักของ Stop loss ที่แท้จริง ไม่ใช่มาจากอารมณ์หรือการสุ่มตัวเลขขึ้นมา หากเทรดเดอร์ไม่เข้าใจถึงหลักการตั้ง Stop loss ก็จะส่งผลร้ายต่อการเทรดอย่างสิ้นเชิง

shutterstock_412840780

ดยหลักสำคัญของการตั้ง Stop loss คือ หาจุดตัดขาดทุนที่ราคาทำให้ภาพกลยุทธ์การเทรดของเราเปลี่ยนแปลงไปและการคาดการณ์ของเราก่อนหน้านี้ถูกลบล้างออกไป นี่เป็นเหตุผลเบื้องหลังเพียงหนึ่งหเดียวเกี่ยวกับการตั้ง Stop loss

          พวกมือใหม่ส่วนมากมักตั้ง Stop loss จากการสุ่มจุดที่ตัวเองชอบ จุดที่ทำให้ Risk-reward ratio ต่ำๆ ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการไม่เข้าใจถึงหลักการตั้ง Stop loss ที่แท้จริง

วิธีการตั้ง Stop loss order

– กำหนดกลยุทธ์การเทรด

– หาจุด Stop loss และจุดทำกำไรที่ เหมาะสม

– ตรวจสอบ Risk-reward ratio

– กำหนด Position size

วิธีตั้ง Stop loss order

ตัวอย่างการกำหนด Stop loss

          เทรดเดอร์ควรวางแผนกลยุทธ์ก่อนเทรดอยู่แล้ว และวาง Stop loss ที่จุดที่ทำให้ภาพกลยุทธ์ของเราเปลี่ยนแปลงไป ดังกราฟตัวอย่างด้านล่าง

อยู่ในแผน ไม่อยู่ในแผน

การขยับ Stop loss ให้กว้างออก เมื่อราคาเคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาดการ์นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่ง ก่อนที่จะขยับจุด Stop loss ออกไปนั้น ควรตั้งคำถามให้กับตัวเองก่อนว่า ถ้าตอนนี้เรายังไม่มีสถานะ เราจะเข้าเทรดที่ตรงนี้หรือไม่ ถ้าตอบว่าไม่ แนะนำให้เทรดเดอร์ตัดขาดทุนในจุดดังกล่าวไปเลย เนื่องจากวิธีการเราผิดไปแล้ว ไม่ควรหวังพึ่งดวงให้ราคาวิ่งกลับมา เพียงเท่านี้การวาง Stop loss ของเทรดเดอร์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยิ่ง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

การเทรดคือสถิติ

การเทรดคือสถิติ

การเทรดเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วน่าสนใจ แต่พอพูดถึงเรื่องตัวเลขทางคณิตศาสตร์ แล้วหลายคนอาจจะไม่ชอบ แค่ฟังชื่อก็รู้สึกน่าเบื่อ รู้สึกว่ามันยากที่จะเข้าใจ เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถรวม 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกัน จะไม่สามารถสร้างกำไรในระยะยาวได้เลย สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจก่อนว่า “การเทรดคือหลักสถิติ” เทรดเดอร์ควรจะเข้าใจถึงหลักการนี้อย่างท่องแท้ มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อของตลาดไปตลอดกาล เคยไหมที่ว่าเทรดชนะต่อติดกันถึง 5 ครั้ง จนทำให้เกิดความมั่นใจอย่างมาก ใส่เงินลงไปเพิ่มเพราะคิดว่า เราเก่ง เราแน่ พอเทรดครั้งที่ 6 กลับแพ้ จนทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากที่สะสมมา แล้วเคยไหมครับที่เทรดแพ้ติดต่อกัน 5 ครั้งเหมือนกัน จนคิดเปลี่ยนเครื่องมือ เพราะคิดว่าเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้มันห่วย มันใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่งการกระทำที่กล่าวมานี้ มักมาจากที่เทรดเดอร์ยังไม่เข้าใจถึงหลักความน่าจะเป็นในทางสถิติว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งถ้าเทรดเดอร์เข้าใจถึงหลักการนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์นั้นสามารถอยู่รอดในตลาดและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงมือขึ้น

# ช่วงมือขึ้น : นักกีฬาหลายคนรู้กันดีว่าในช่วงที่ “มือขึ้น” นั้น ทำอะไรก็ดูดีไปหมด เหมือนเช่น นักบาสถ้าอยู่ในช่วงมือขึ้น นั้นชู๊ตยังไงก็ลง เผลอๆชู๊ตมั่วๆยังลงเลย หรือที่เรียกกันว่าช่วง Hot hand ซึ่งมักนักวิทยาศาสตร์มักเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Hot-had-fallcy หรือหากแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าความเข้าใจผิดในช่วงมือขึ้นนั่นเอง ซึ่งในภาวะปกตินักบาสคนนั้นจะไม่ได้ซู๊ตแม่นเท่าช่วงมือขึ้นเลย

*** ตามหลักสถิติแล้วนั้นการเกิดช่วงที่ชนะติดต่อกัน หรือแพ้ติดต่อกัน เป็นหลักความน่าจะเป็นทั่วไป ซึ่งการเกิดช่วง “มือขึ้น” นั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้ว เช่นถ้าความน่าจะเป็นที่จะ ซู๊ตลง เท่ากับ 70% ก็แปลอาจเกิดช่วงที่ ซู้ตลงติดต่อกันถึง 10 ครั้ง (0.7^10) ประมาณ 2.8% ซึ่งหมายความว่า สมมติ ซู๊ตทั้งหมด 1000 ครั้ง โอกาสที่จะ ซู๊ตลงติดต่อกัน 10 ครั้ง เกิดขึ้นประมาณ 28 ครั้งshutterstock_374535490

ซึ่งหลักการนี้สามารถนำมาใช้กับการเทรดคือ อย่าไปตัดสินจากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าจะแพ้ หรือจะชนะ ควรจะใช้ข้อมูลการเทรดที่เยอะพอสมควร ให้สมเหตุสมผล เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ผลการเทรดให้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนวิธีการเทรดหลังจากเทรดแพ้ติดต่อกันเพียง 3-4 ครั้ง เพราะปกติเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ยิ่งถ้าระบบการเทรดเรา Winrate น้อยๆ อย่าง Trend-following มักจะต้องประสบเจอกับการแพ้ติดต่อกันบ่อยครั้งไป

randomness

# ผลการเทรดเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถคาดการณ์ได้ : สมมติถ้าโยนเหรียญหัวก้อย จำนวน 10 ครั้ง แล้วออกหัวติดต่อกันถึง 10 ครั้ง แล้วครั้งถัดไปคุณคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะออก “ก้อย” เป็นเท่าไร่ บางคนคิดว่ายังไงโอกาสออก ก้อย นั้นเยอะมากกก ซึ่งตามหลักสถิติแล้วความน่าจะเป็นในการออก ก้อย นั้นเท่าเดิม คือ 50 / 50 ผลการโยนก่อนหน้านั้นไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความน่าจะเป็นในการโยน หัวก้อย ครั้งถัดไป

*** ผลการเทรด 1 ครั้ง เป็นอิสระต่อผลการเทรดก่อนหน้า และครั้งถัดไปด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์ในจะเทรดนั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่สามารถควบคุมได้เลย เทรดเดอร์ควบคุมในสิ่งที่เทรดเดอร์ควบคุมได้

อย่าพึ่งบอกว่าเก่ง

# อย่าพึ่งบอกว่าตัวเองเก่ง : หลายครั้งเวลาเราเทรดชนะติดต่อกัน 4-5 ครั้ง แล้วก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเรามันแน่ เรามันเจ๋ง เราอ่านเกมส์ตลาดขาด แต่ซึ่งจริงๆแล้วนั้น วิธีการที่เราใช้ในการเทรดนั้นเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย มือเทรดเดอร์ชนะติดต่อกันมักเกิดความมั่นใจ ใส่เงินเข้าไปเพิ่ม ทำให้สุดท้ายอาจเสียเงินทั้งหมด … อย่าเอาการชนะติดต่อกันเพียงไม่กี่ครั้งมาบ่งชี้ความเก่งของตัวเอง

winrate and risk reward ratio

# 2 ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ : 1) Win rate และ 2) risk-reward ratio โดยข้อมูลของ 2 สิ่งนี้สามารถเป็นตัวช่วยนำพาให้เทรดเดอร์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

RRR กับการแกว่งตัวของราคา

RRR กับการแกว่งตัวของราคา

เคยได้ฟังการพูดของงานเขียนของเทรดเดอร์หรือนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จ มักกล่าวเสมอว่า “ให้รักษาเงินลงทุนก่อนที่จะหากำไร” โดยพวกเขาเหล่านี้ให้ความสำคัญกับการควบคุมเสี่ยงค่อนข้างมาก ซึ่งถ้าศึกษาลึกๆแล้วจะเห็นว่า การควบคุมความเสี่ยงนั้นไม่ใช่แค่การหาจุดเข้า/ออก จุด Stoploss แต่ยังมาการพิจารผลตอบแทนที่คาดหวัง (Expectancy) และ Reward:risk ratio ในการเทรด และอีกหนึ่งอย่างที่หลายคนอาจไม่เคยนึกถึง  “Reward:risk ratio ระหว่างการเทรด” เรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไร

สมมติกำหนดให้

การคำนวณขั้นต้น

เข้าเทรดที่ราคา 100 บาท

มีเป้าหมายการทำกำไรที่ 120 บาท

จุดตัดขาดทุนที่ 90 บาท

แสดงว่ามีความเสี่ยงที่ 10 บาท  (100-90) และคาดหวังกำไรที่ 20 บาท (120-100) ดังนั้นมี Reward:risk ratio เท่ากับ 2 : 1 … อันนี้เป็นหลักพื้นฐานการคำนวณ Reward:risk ratio เมื่อตอนเข้าเทรด เรามาดูกันว่าในระหว่างการเทรดนั้น เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไป จะส่งผลต่อ Reward:risk ratio เราอย่างไร

  • เมื่อราคาวิ่งถูกทาง : โดยหากราคาแกว่งตัวไปในทิศทางที่เราคาดการณ์ ก็จะทำให้ช่วงห่างของเป้าหมายใกล้ขึ้น และช่วงห่างของจุดตัดขาดทุนไกลขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Reward: risk ratio ลดลง

เมื่อราคาวิ่งถูกทาง

  • เมื่อราคาวิ่งในทิศทางตรงกันข้าม : เมื่อราคาแกว่งตัวในทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราคาดการณ์ จะทำให้ช่วงห่างของเป้าหมายไกลขึ้น แต่จะทำให้ช่วงห่างของจุดตัดขาดทุนใกล้ขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ Reward: risk ratio เพิ่มขึ้น

เมื่อราคาวิ่งในทิศทางตรงข้าม

แต่อย่าลืมว่า Reward: risk ratio เพิ่มขึ้น ก็จริง แต่ระยะทางการเคลื่อนไหวเข้าหาเป้าหมายนั้นจะไกลขึ้นด้วยเช่นกัน

 

หลังจากที่เข้าใจ Reward:risk ratio ระหว่างการเทรดไปแล้ว ต่อไปเรามาดูวิธีการจัดการความเสี่ยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

#Trailing a stop : เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางที่เราคาดการณ์ การใช้ Trailing stop เพื่อรักษากำไรไว้และปรับปรุงความเสี่ยงในการเทรดให้เหมาะสม

Trailing a stop

#ทำกำไรก่อนถึงเป้าหมาย : เทรดเดอร์หลายคนชอบปิดทำกำไรก่อนที่จะถึงเป้าหมายเพราะกลัวราคากลับตัว ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ผลตอบแทนคาดหวังของเราลดลง ซึ่งจะส่งผลร้ายในระยะยาว

#ตัดขาดทุนก่อนถึงจุดตัดขาดทุน : การขยับจุดตัดขาดทุนขึ้นจะเป็นลดความเสี่ยงลง สามารถถือว่าเป็นการพัฒนากลยุทธ์การเทรด

#การถั่วขาดทุน : นี่เป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรหลีกเลี่ยงเป็นอย่ายิ่ง ฟังดูในทางทฤษฎีแล้วอาจจะดูดี  เพราะเนื่องจากจะทำให้ Reward:risk สูงขึ้นก็จริง แต่อย่าลืมว่าระยะทางของราคากับเป้าหมายก็จะไกลขึ้นตาม ทำให้โอกาสการวิ่งหาเป้าหมายนั้นก็ยากขึ้นด้วย สุดท้ายอาจทำให้สูญเสียเป็นจำนวนมาก

#ถั่วกำไร : การเปิดออเดอร์เพิ่มในขณะที่ราคาวิ่งในทิศทางที่ถูกต้อง จะเป็นการลดผลตอบแทนที่คาดหวังลง เนื่องจาก Reward:risk จะต่ำลง จากการที่ราคาห่างจากจุด Stoploss มากขึ้นและใกล้จุดเป้าหมายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการถั่วกำไรนั้นเป็นกลยุทธ์ที่ดี ถ้าถูกวางแผนไว้ก่อนหน้า แต่ถ้าไม่ได้วางแผนไว้ก่อนหน้าอาจเป็นตัวล้างกำไรที่สะสมมาทั้งหมดก่อนหน้าภายในระยะเวลาอันสั้นshutterstock_351159227

ทีมงาน : thaiforexmoney.com