6 วิธีการวาง Stop loss อย่างมีประสิทธิภาพ

6 วิธีการวาง Stop loss อย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนว่าการตั้ง Stop loss นั้นเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับที่วางไว้ ก็ต้องยอมตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ราคาจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกับการคาดการณ์ต่อ แต่การวางจุด Stop loss นั้น ควรวางอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับพฤติกรรมราคา เพื่อไม่ให้เกิดการลากกิน Stop loss (มักเกิดกับเทรดเดอร์วาง Stop loss ใกล้กับจุดเข้ามากเกินไป โดยราคาแกว่งตัวลงมาที่ Stop order และวิ่งกลับไปในทิศทางเดิม) และที่สำคัญไม่ควรวาง Stop loss มั่วๆ เพราะมิฉะนั้นจะเกิดการสับสนในการเทรดเกิดขึ้น ควรมีเหตุผลว่าในการวางจุดดังกล่าว และยึดมั่นในวิธีการนั้น # Bollinger Bands : เหมาะกับเทรดเดอร์สไตล์ Trend-following โดย Bollinger Bands จะเป็นลักษณะการตั้ง Stop loss แบบ Trailing Stop มักใช้เส้นค่าเฉลี่ยตรงกลางเป็นจุดตัดขาดทุน เพราะการที่ราคาแกว่งตัวจากกรอบบนของ Bands ลงมากรอบล่างของ Bands […]

5 วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด

5 วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด 1. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือที่ซับซ้อนและเยอะเกินความจำเป็น : หลายคนคิดว่าการใช้เครื่องมือเยอะๆแล้วจะช่วยให้ผลงานในการเทรดของเราดีขึ้น แต่จริงๆแล้วการใช้เครื่องมือที่เยอะเกินไปจะนำปัญหาเข้ามาค่อนข้างมาก ทั้งยังจะไม่ได้ช่วยให้ประสิทธิภาพการเทรดดีขึ้น แต่ยังจะทำให้สับสนกับผลการเทรดที่เกิดขึ้นว่าจริงๆแล้วมาจากอะไรกันแน่ ซึ่งหลักการเลือกเครื่องมือมาใช้นั้นควรที่จะไม่มีความซ้ำซ้อน , ไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ไม่ใช่เครื่องมือที่บ่งชี้ถึงโมเมนตัมซ้ำกัน เป็นต้น หรือบางเครื่องอาจมีประสิทธิในการใช้ก็ต่อเมื่อใช้เป็นเพียงตัวเดียว ไม่ต้องนำไปประกอบกับเครื่องมืออื่นก็เป็นได้ เทรดเดอร์จึงต้องเข้าใจเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ 2. หลีกเลี่ยงการเทรด Timeframe สั้น : เป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่ว่า การเทรด Timeframe สั้นนั้นจะช่วยให้เกิดโอกาสการเทรดนั้นบ่อยขึ้น สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากขึ้น ซึ่งจริงๆแล้วในการ Timeframe สั้นหรือ Intra-day timeframe นั้นค่อนข้างส่งผลเสียมากกว่าผลดี เนื่องจาก พฤติกรรมของราคาใน Timeframe สั้นค่อนข้างผันผวน กว่าปกติ เนื่องจากข่าว หรือการประกาศสำคัญๆ ต่างๆ ทำให้การแกว่งของ ณ ขณะนั้นเกินจริง จากอารมณ์ของตลาด อาจทำให้โดน Stop order ได้ง่ายกว่า ความกดดันสูงกว่า เนื่องจากต้องใช้การตัดสินใจที่รวดเร็วกว่า ซึ่งอาจทำให้เกิดการผิดพลาดในการตัดสินที่ผิดพลาดบ่อยครั้ง แต่ถ้าหากเป็นพวกชอบเทรด Timeframe […]

4 เคล็ดลับ เพิ่มประสิทธิภาพจังหวะการออก

4 เคล็ดลับ เพิ่มประสิทธิภาพจังหวะการออก จังหวะเข้าเทรดที่ดีสามารถเปลี่ยนการเทรดนั้นเป็นลบได้เมื่อเทรดเดอร์หาจังหวะการออกได้ไม่ดี เป็นปัญหาของเทรดเดอร์หลายคนที่รู้จังหวะในการเข้า แต่ไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนถึงจะดีที่สุด ประเด็นนี้สร้างความเสียหายให้กับเทรดเดอร์หลายคนมาแล้ว เรามาดูเคล็ดลับในการเพิ่มประสิทธิภาพของจังหวะการออกในการเทรด # 1 การออกแบบตายตัว ยืนหยุ่น และ ตามอารมณ์   แบบตายตัว : เป็นการหาจุดออกตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเทรด โดยถ้าราคาวิ่งถึงระดับที่วางไว้ ก็ออกตามแผน โดยวิธีการนี้จะสามารถตัดปัญหาเรื่องอารมณ์การเทรดออกไป เพราะเทรดเดอร์แค่ทำตามแผนที่วางไว้   แบบยืดหยุ่น : วิธีนี้จะเป็นการออกตามสภาพตลาดใน ขณะนั้น ไม่มีจุดตายตัว คอยติดตามดูพฤติกรรมราคาว่ายังอยู่ในทิศทางเดิมหรือไม่ ถ้าใช่ก็ยังถือต่อ แต่ถ้าไม่ก็จะปิดทำกำไรออก ตามอารมณ์ : ไม่ใช้แผนการอะไรทั้งสิ้น จังหวะการออกขึ้นอยู่กับอารมณ์ ในขณะนั้น # 2 Time stops เมื่อเทรดเดอร์เข้าเทรดแล้วราคานิ่ง ไม่วิ่งไปไหน ไม่ขึ้นไม่ลง หลายคนอาจคิดว่า ก็ยังไม่โดน Stop loss นิไม่เห็นไปเลย ก็ถือต่อไปสิ แต่เราลองมาพิจารณากันว่า ในแต่แรกเราคาดการณ์ว่าอะไร เช่น ตอนแรกเราคาดการณ์ว่าราคาจะกลับตัววิ่งเป็นขาขึ้น แต่พอเราเข้าไปเทรดราคากลับนิ่งไม่ไปไหน แสดงว่าเราคาดการณ์พฤติกรรมราคาผิด […]

หงส์ดำ กับหายนะในการเทรด

หงส์ดำ กับหายนะในการเทรด ทฤษฎีหงส์ดำ หรือ Black Swan Events ของ Dr.Nassim taleb ที่ได้นำมาอธิบายเหตุการณ์ที่เหนือความคาดหมาย และส่งกระทบเป็นวงกว้าง ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ 911 ที่เครื่องบินชนตึก World trade หรือ เหตุการณ์ Tsunami ที่ญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งในโลกแห่งการเทรดก็เช่นกัน การเกิดเหตุการณ์ประหลาดๆ ที่บางที 10 ปี มีครั้ง หรือ เกิดครั้งเดียวแล้วหายไปเลยอะไรอย่างงี้ ก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน ทำให้เทรดเดอร์ต้องพึงระวังในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน เพราะอาจทำให้กำไรที่เราสะสมมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปี หรือบางทีอาจศูนย์หายหมดทั้ง 10 ปีที่สะสมมาเลยก็ว่าได้ โดยหลายคนอาจจะบอกว่ามี Stop loss อยู่แล้วกลัวทำไม ยังไงก็ไม่มีทางล้างพอร์ตอยู่แล้ว มันก็จริงครับ แต่เคยเห็นบางโบรกเกอร์ไหมครับว่าที่เขียนเงื่อนไขประมาณว่า “ในกรณีของ Slippage หรือ price gaps การ Stop loss อาจแย่กว่า Stop order […]

เทคนิคต่างๆในการกำหนด Position Size

เทคนิคต่างๆในการกำหนด Position Size มีหลายรูปแบบกำหนด Position Size เพื่อควบคุมความเสี่ยงของการลงทุน โดยตามหลักทั่วไปแล้วหากต้องการให้พอร์ตการลงทุนเติบโตอย่างรวดเร็วก็ต้องรับความเสี่ยงได้มาก แต่ถ้าอยากได้ความเสี่ยงที่น้อย การเติบโตของพอร์ตการลงทุนก็อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่า ดังนั้นการกำหนด Position Size ที่ดีควรที่จะเลือกจุดที่เหมาะสมที่สุดในการลงทุน โดยในการโมเดลการกำหนด Position Size ในการเทรดนั้นมีหลากหลายวิธี เราจะมานำเสนอวิธีต่างๆ อย่างคร่าวๆ เพื่อให้เพื่อนๆเหล่าเทรดเดอร์ไว้ลองเป็นแนวทางการศึกษากันดู # ถั่วกำไร : คือการเพิ่มขนาดออเดอร์ในไม้ที่กำไร ข้อดี     – ไม้ที่ขาดทุนจะมีขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพอร์ตน้อย – เหมาะกับกลยุทธ์ลักษณะ Trend-following อย่างมาก เพราะจะเพิ่มขนาดออเดอร์ที่กำไรและเป็น Trend ข้อเสีย – การหาจำนวนที่เพิ่มที่เหมาะสมนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยาก # ถั่วขาดทุน : ตรงข้ามถับการถั่วกำไร โดยเป็นการถั่วไม้ที่ขาดทุนแทน วิธีนี้เป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว ข้อดี     – เป็นการลดต้นทุนของราคาลง ข้อเสีย  –  อาจส่งผลร้ายแรง ถ้าไม่มีการวางแผนที่ดี เนื่องจากเทรดเดอร์มือใหม่ส่วนมากมักใช้วิธีนี้ การเปิดออเดอร์จะความหวังที่ราคาจะเคลื่อนไหวไปในทางที่เราคิด หากไม่เป็นไปตามที่คิดอาจทำให้เกิดอารมณ์ […]

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง กลุ่ม Turtle traders เป็นกลุ่มในตำนานของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพเทรดเดอร์ สไตล์การเทรด Breakout และ Trend-following ที่โด่งดัง Richard Dennis และ William Eckhardt 2 ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา โดยเขาได้คัดเลือก 10 เหล่าเทรดเดอร์ (ที่เรียกว่า เต่า) ขึ้นมา ซึ่งเทรดเดอร์เหล่านั้นไม่ได้มีประสบการณ์เทรดมีเลย และเอามาสอนเกี่ยวกับการเทรดให้ประสบความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ สิ่งที่สร้างชื่อเสียงของเทรดเดอร์กลุ่มนี้คือหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีมาก เรามีดูวิธีการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์กลุ่มนี้กัน การตั้ง Stoploss ขึ้นอยู่กับความผันผวน : เหล่าเทรดเดอร์กลุ่มนี้ใช้ความผันผวนเป็นตัวกำหนดจุด Stoploss โดยใช้เครื่องมือวัดความผันผวนจาก ATR indicator (Average true range) รับความเสี่ยงสูงสุดที่ 2% : กำหนดให้ความเสี่ยงต่อการเทรดอยู่ที่ 2% (Position size) ต่อ 1 การเทรด ดูความสัมพันธ์ของราคา : จะไม่เทรดผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเป็นบวก […]

การวัดประสิทธภาพในการเทรด

การวัดประสิทธภาพในการเทรด บทความนี้จะกล่าวสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดผลการเทรด เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงการวัดประสิทธิของการเทรด เพื่อที่จะปรับปรุงวิธีการและความเสี่ยงต่างๆให้เหมาะสม # Expectancy : ผลตอบแทนที่คาดหวัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่า คุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่าไร่ต่อ 1 การเทรด โดยวิธีการคำนวณนี้ คุณต้องรู้ถึง Winrate , risk/reward ratio และ Position size ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้   Expectancy = [ Winrate * Risk/reward ratio * Position Size ] – [ (1-Winrate) * Position Size] สมมติกลยุทธ์การเทรดของคุณมา Winrate = 60% , Risk/reward ratio = 1.5 และ Position size = 2% จะได้ค่าผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่ […]

ความน่าทึ่งของอัตราดอกเบี้ยทบต้น

ความน่าทึ่งของอัตราดอกเบี้ยทบต้น สิ่งเดียวที่จะใกล้เคียงกับการตามหา Holy grail ของอาชีพเทรดเดอร์คือ “อัตราดอกเบี้ยทบต้น” นั่นเอง ความน่าทึ่งของมันที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้ว แต่น้อยคนที่จะสามารถทำได้ เนื่องจากต้องอาศัยความอดทน , ความสม่ำเสมอ และวินัยที่ดีอย่างมากๆ อัตราดอกเบี้ยทบต้น เหมือนกับการให้เงินทำงานแทนเรา ยกตัวอย่างที่เกี่ยวกับการเทรดคือเช่น เมื่อเริ่มต้นเทรดที่ 100,000 บาท , มีระบบการเทรดที่ให้ Winrate เท่ากับ 60% , Position size = 2% และ R-multiple = 1.5 โดยเมื่อคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังแล้วจะอยู่ที่ 1% การคำนวณ ผลตอบแทนที่คาดหวัง = (0.60*0.02*1.5) – (0.02*0.40) = 0.01 = 1% (ผลตอบแทนที่คาดหวัง = (Winrate * Position Size * R-multiple) – ((1-Winrate) […]

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมักจะถูกเป็นสิ่งสุดท้ายที่เทรดเดอร์มักนึกถึง เทรดเดอร์มัวแต่นั่งหาวิธีการเทรดที่ดี หรือเครื่องมือที่มีความถูกต้องสูงๆ แต่อย่างไรก็หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีนั้น เทรดเดอร์แทบจะไม่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้เลย โดยการจัดการความเสี่ยงนั้นถือว่าเป็นหัวใจอีกหนึ่งห้องของเทรดเดอร์ที่ต้องให้ความสำคัญกับมันเลยก็ว่าได้ ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการให้เทรดเดอร์เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงและป้องกันปัญหาต่างๆที่พบบ่อยที่นำไปสู่การขาดทุน # กำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรก่อนเทรด : ก่อนที่จะเปิดออเดอร์ทุกครั้ง ควรที่จะมีจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรไว้ก่อนแล้ว โดยเปรียบเทียบ risk/reward ratio ให้ดีก่อนเทรด ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ หรือไม่ใช่ก็ให้ข้ามการเทรดครั้งนี้ไป **ไม่ควรไปปรับเป้าหมายทำกำไรหรือบีบจุดตัดขาดทุนเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการ risk/reward ratio ** # หลีกเลี่ยงการใช้จุดตัดขาดทุนที่เป็นระดับเดียวกับจุดเข้า : หลายคนคิดว่าการใช้จุดตัดขาดทุนที่ระดับเดียวกับจุดเข้านั่นเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งลองมาเทรดจริงๆจะรู้ว่า หากใช้วิธีนี้มักจะโดนลากกิน Stoploss ค่อนข้างบ่อย เนื่องเทรดเดอร์ที่ใช้วิธีการเทรดบนพื้นฐานของเทคนิคต่างๆเช่น ,ใช้แนวรับ/แนวต้าน รูปแบบราคา , จุด High จุด Low , เส้นค่าเฉลี่ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มักให้สัญญาณการซื้อขายที่คล้ายๆกัน จุดเข้าออกคล้ายๆกัน การวาง Stoploss ก็จะคล้ายกันด้วยเช่นกัน ทำให้พวกรายใหญ่รู้ว่าเหล่าเทรดเดอร์ส่วนมากมักจะวาง Stoploss บริเวณดังกล่าว จึงลากราคาให้ไปแตะระดับดังกล่าวเพื่อให้พวกเทรดเดอร์มือใหม่ คลายของออกมา แล้วค่อยให้ราคาวิ่งกลับไปในทิศทางเดิม # […]