สิ่งที่เทรดเดอร์ Forex ต้องรู้

Basic หรือพื้นฐาน เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีไว้ก่อนเพื่อที่จะสามารถเป็นตัวไปต่อยอดสู่ความรู้ขั้นสูงต่อไป หลายสิ่งที่เทรดเดอร์ชอบมองข้ามไป แต่สิ่งๆ นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ควรรู้ ไม่ใช่แค่หาจุดเข้าออกแล้วให้ได้กำไร ซึ่งมันง่ายไป การที่จะดึงเงินออกจากตลาด Forex จำเป็นต้องรู้พื้นฐานให้แน่นเสียก่อน มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อแทน

Pips

ปิ๊ป คืออะไร ?? pips เป็นหน่วยของคู่เงินสกุล ที่เท่ากับ 0.0001 หน่วย หรือเรียกว่า 1 pip (เว้นแต่คู่สกุลเงินของ Yen ที่ 1 pip เท่ากับ 0.01 หน่วย) เช่น EUR/USD เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 และถ้า EUR/USD ขยับขึ้นเป็น 1.2530 ซึ่งเท่ากับ 10 pips นั่นเอง

แล้วถ้าเราอยากคำนวณว่าการเคลื่อนไหว 1 pip นั้นส่งผลให้มูลพอร์ตเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนั้นหากได้จาก

มูลค่าของ 1 pip = (0.0001 / อัตราแลกเปลี่ยนของคู่สกุลเงิน ณ ปัจจุบัน ) * ขนาดการเทรด

เช่น EUR/USE เทรดกันอยู่ที่ 1.2520 , เปิด 1 contract (ปกติมีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ (Standard Lot))

มูลค่าของ 1 pip = (0.0001 / 1.2520) * 100,000 = 7.99 EUR

จากนั้นแปลงเป็น USD จะได้ 7.99 * 1.2520 = 10 ดอลลาร์

Lot	Units	Pip value
Standard Lot	100.000	$10
Mini Lot	10.000	$1
Micro Lot	1.000	$0.1

Leverage

ในตลาด Forex การใช้ Leverage เป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ควรต้องรู้เป็นอย่างยิ่ง ความหมายง่ายๆของ Leverage คือทาง Broker ให้คุณยืนเงินมาเทรด เพื่อที่คุณจะเทรดได้จำนวนขนาดใหญ่ได้กว่าขนาดบัญชีที่คุณมี

โดย Contract size ของตลาด Forex ใน 1 Lot จะเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (Standard Lot) ซึ่งหมายความว่าคุณต้องว่าเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะเปิด 1 Position แต่ถ้าคุณใช้ Leverage ที่ 100 : 1 คุณสามารถเปิด 1 Position โดยใช้เงินเพียง 1,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

Required Account Size = Trade Size / Leverage

แต่อย่างไรก็ดี การวางเงินในจำนวนน้อย แต่สามารถเทรดมูลค่าสินค้าที่จำนวนมาก เป็นการสร้างโอกาสการทำไรที่ดี แต่ในอีกแง่หนึ่งก็อาจเป็นตัวเร่งให้พอร์ตเราแตกได้เช่นกัน

Margin

คล้ายกับ Leverage เป็นเพียงอีกชื่อหนึ่งที่ไว้เรียกเหมือนกัน เช่น ถ้า Broker ต้องการให้คุณวางเงิน 2% margin หมายความว่าทาง Broker ให้ Leverage คุณเท่ากับ 50 : 1

Leverage = 1 / Margin

50 : 1 = 1 / 2% = 1 / 0.02

นั่นหมายความว่าในบัญชีของคุณต้องมีเงินอย่างน้อย 2% ของมูลค่าสิ่งที่คุณเทรด ดังนั้น Margin คือ จำนวนเงินที่คุณต้องมีอยู่ในบัญชีเพื่อที่จะเทรด

ตัวอย่างเช่น Broker ให้คุณวางเงิน 1% margin โดยคุณจะเทรด 1 Lot ซึ่งเท่ากับ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ ฉะนั้นคุณต้องวางเงิน 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อที่จะเทรด

โดยทาง Broker จะคิดกำไรขาดทุน เทียบจากขนาด Lot ที่คุณเทรด แล้วหักจากเงินที่คุณวาง ปกติ Broker จะมีหลักประกันขั้นต่ำ (Maintenance margin) โดยถ้าบัญชีของคุณต่ำกว่าระดับนี้จะโดน Margin call เพื่อเรียกให้เติมเงินประกัน เพื่อที่จะเทรดต่อได้

Leverage	Margin	Position Size (1 Lot)	Margin Required
1:1	100%	$100.000	$100.000
10:1	10%	$100.000	$10.000
50:1	2%	$100.000	$2.000
100:1	1%	$100.000	$1.000
200:1	0.5%	$100.000	$500

Position Sizing

คือ ขนาดของเงินลงทุนต่อ 1 ออเดอร์ สามารถคำนวณได้จาก

มูลค่าบัญชี (50,000)
ความเสี่ยงที่รับได้ (2%)
ราคาที่เข้า (40)
จุด Stop loss (35)

ขั้นแรก : คำนวณมูลค่าความเสี่ยงที่รับได้

Risk = [(มูลค่าพอร์ต) * (%Risk)] = 50,000 * 2% = 1,000 บาท

หมายความว่าคุณสามารถรับความเสี่ยงได้ 1,000 บาท ต่อ 1 การเทรด

ขั้นที่ 2 : คิด % Stop loss

% Stop loss = 1 – ( Stop price / Current price) = 1 – (35/40)) = 12.50%

ขั้นที่ 3 : หา Position Size

Position Size = มูลค่าความเสี่ยงที่รับได้ / % Stop loss

= 1,000 / 12.50% = 8,000 บาท

ขั้นที่ 4 : จำนวนหุ้นที่เข้าซื้อ

Number of Shares = Position size / Current stock price

= 8,000 / 40 = 200 หุ้น

คุณควรเข้าซื้อหุ้นจำนวน 200 หุ้น ที่ระดับราคา 40 บาท ในความเสี่ยงที่รับได้ (2%)

Expectancy (ผลตอบแทนที่คาดหวัง)

เป็นการหาผลตอบแทนที่คาดหวังในแต่ละ 1 การเทรดของเราว่าควรจะได้ที่เท่าไร่ในระยะยาว สามารถคำนวณได้ดังนี้

Win rate และ Loss rate – 60% และ 40%
มูลค่าบัญชี – 50,000 บาท
ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด – 1% หรือ 500
Risk reward ratio – (2 : 1)

Expectancy = Win rate*(มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด * Risk : Reward) – Loss Rate*(มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด)

Expectancy = 60% * (50.000 * 1% *2) – 40% *(50.000 * 1%) = 400

โดยเราสามารถแบ่ง ผลตอบแทนที่คาดหวัง เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ ชนะ กับ ส่วนที่ แพ้ แยกการคำนวณได้ดังนี้

ส่วนชนะ = Winrate * (มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด * Risk:Reward)

60% * ($50.000 * 1% * 2) = 600

ส่วนที่แพ้ = Loss Rate* (มูลค่าบัญชี * ความเสี่ยงต่อ 1 การเทรด)

40% * ($50.000 * 1%) = 200

ความน่าจะเป็นที่เกิดการชนะหรือแพ้ติดต่อกัน

โอกาสที่จะเกิดชนะติดต่อกัน หรือแพ้ติดต่อกัน เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ปกทั่วไปของเทรดเดอร์ทุกคน เทรดเดอร์มืออาชีพรู้กันดีว่า ต้องประสบกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ ไม่ช้าก็เร็วเราสามารถคำนวณโอกาสของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ดังนี้

สมมติ ให้ Win rate = 60% และ Loss

โอกาสที่จะชนะ 2 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 = 36%

โอกาสที่จะชนะ 3 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 * 0.6 = 21.6%

โอกาสที่จะชนะ 4 ครั้งติด = 0.6 * 0.6 * 0.6 * 0.6 = 13%

Recovery Rate

เมื่อเราเกิดการขาดทุนเกิดขึ้น เมื่อเทียบ % การขาดทุน กับ % ที่จะต้องให้พอร์ตกลับมาเท่าทุนนั้นจะไม่เท่ากัน เช่น สมมติพอร์ต 10,000 เทรดขาดทุน 10% เท่ากับเหลือ 9,000 บาท แล้วถ้าเราจะต้องเท่าให้พอร์ตกลับมาเท่าเดิมที่ 10,000 บาท ต้องกำไรถึง 11.11%

จุดที่จะกำไร

เมื่อเราทราบถึงจุด Stop loss และจุดทำกำไร เราสามารถนำไปหา Risk reward ratio เพื่อที่จะไปเทียบกับ Win rate แล้วดูว่า Risk reward ratio และ Win rate เท่าไร่ ถึงจะทำให้ผลตอบแทนเป็น “บวก”

สมมติให้ Win rate = 60% , Stop loss ที่ 40 และ จุดทำกำไรที่ 65

Risk : Reward Ratio = Take Profit Distance / Stop Loss Distance

65 / 40 = 1.625

Required Win rate = 1/ (1+ Risk : Reward Ratio)

1 / (1+ 1.625) = 0.38 = 38%

หมายความว่าที่ Risk reward ratio 1 : 1.625 คุณต้องมี Win rate อย่างต่ำที่ 38% ถ้าระบบการเทรดของคุณมี Win rate มากกว่า 38% หมายความคุณจะสามารถทำกำไรได้ในการเทรด

Correlation

สินค้าบางตัวมีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่บางตัวที่มีความสัมพันธ์ในตรงกันข้าม และยังมีอีกหลายตัวที่ไม่มีความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันเลย โดย Correlation เป็นตัวเลขที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของสินค้า 2 ตัว ที่ให้ค่าระหว่าง -1 ถึง +1 ถ้า -1 แปลว่า 2 ตัวนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม แต่ถ้า +1 แปลว่า 2 ตัวนั้นเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน แต่ถ้าเท่ากับ 0 แปลว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน

Correlation = -0.5 หมายความว่า A ขึ้น 1% , B ลง 0.5%

Correlation = 0 หมายความว่า A กับ B ไม่มีความสัมพันธ์กัน

Correlation = +0.5 หมายความว่า A ขึ้น 1% , B ขึ้นตาม 0.5%

การหาค่าความสัมพันธ์นั้นเพื่อที่จะนำมาบริหารความเสี่ยงของพอร์ตเราได้ คือเทรดเดอร์ไม่ควรซื้อสินค้าที่มีความสัมพันธ์กันมาก เนื่องจากจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับการเทรด เพราะเนื่องจากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน

อัตราการเติบโตของเงินทุน

อัตราผลตอบแทนทบต้นเป็นอะไรที่น่ามหัศจรรย์ค่อนข้างมาก แต่ต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวพอ และความต่อเนื่องที่ต้องคงที่ เมื่อเทรดเดอร์มีเงินทุนมากขึ้น ก็จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นตามมูลค่าเงินลงทุน

ทีมงาน : thaiforexmoney.com