ความสำคัญของ Winrate และ Position Size

ความสำคัญของ Winrate และ Position Size

การที่จะไปถึงเป้าหมายในการเทรดได้นั้น ไม่ใช่แค่การมีจุดเข้าจุดออกที่ดี แต่ต้องอาศัยการจัดการความเสี่ยงเข้าไปด้วย เหมือนกับรู้วิธีการพายเรือ แต่ไม่รู้ทิศทางที่จะไป ก็ไม่มีวันที่จะไปถึงจุดหมายได้

เป้าหมายหลักๆ ของเทรดเดอร์มี 2 อย่างคือ

   1) ต้องการกำไรอย่างสม่ำเสมอ

   2) Drawdowns และ Volatility ที่ต่ำที่สุด  

โดย 2 อย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญของอาชีพเทรดเดอร์ เพราะต้องดำรงชีพจากการเทรด หากเราไม่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง ก็จะไม่สามารถนำเงินตรงนั้นออกมาใช้จ่ายได้ หรือหากเรามี Drawdowns ที่สูง ก็จะสร้างความยากลำบากในการปั้นพอร์ตให้กลับมาเหมือนเดิม

risk in trading

Winrate และ Position Size

Winrate  = ความน่าจะเป็นที่จะเทรดชนะในครั้งนั้น

ตัวอย่างเช่น สมมติเราเทรดทั้งหมด 200 ครั้ง ให้ Winrate เท่ากับ 50% คือเราจะผิดทาง 100 ครั้งและ ถูกทาง 100 ครั้ง ส่วนถ้า Winrate 60% คือเราผิดทาง 80 ครั้ง และ ถูกทาง 120 ครั้ง นั่นเอง

ถ้าหากกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ใช้มี Winrate ที่ต่ำ ก็อาจต้องประสบเจอกับเหตุการณ์ที่ผิดทางหลายๆครั้งต่อกัน จนทำให้ Drawdowns ค่อนข้างสูง จึงต้องอาศัยการกำหนด Position Size เข้ามาเพื่อควบคุมความเสี่ยงนี้shutterstock_413559133

Position Size = การกำหนดมูลค่าการเทรดในแต่ละครั้ง

ต้องบอกก่อนว่า Winrate เป็นข้อมูลย้อนหลัง หลังจากที่เราทดสอบระบบการเทรด หรือคำนวณจากการเทรดจริง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ควบคุมไม่ได้ ได้เพียงแต่คาดการณ์ให้เหมาะสม แต่การกำหนด Position Size นั้นเราสามารถเป็นคนกำหนดเองได้ เลือกว่าที่กำหนดมูลการเทรดในแต่ละครั้ง เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการเทรด ถึงแม้ฟังดูจะดูไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไร่ แต่ในระยะยาวเทรดเดอร์ที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่ดีจะเป็นผู้ชนะในระยะยาว

จากตัวอย่างก่อนหน้า ที่ให้ Winrate 50% และ 60% ในการเทรด 200 ครั้ง โดยถ้าเทรดเดอร์กำหนดขนาด Position Size เท่ากับ 1 % (รับความเสี่ยงได้เท่ากับ 1% ของมูลค่าพอร์ตทั้งหมด) ในทั้ง 2 กลยุทธ์ โดยค่า Drawdown ของกลยุทธ์ที่มี Winrate 50% จะมีมากกว่าประมาณ 20% ซึ่งถ้า Position Size เท่ากัน กลยุทธ์ที่มี Winrate น้อยกว่าจะให้ค่า Drawdown มากกว่า ซึ่งถ้าเราใช้กลยุทธ์ที่ให้ Winrate น้อย ก็จะต้องอาศัยการปรับ Position Size เพื่อควบคุม Drawdown

การคำนวณ Winrate และกำหนด Position Size นั้นจะเป็นการช่วงควบคุมความเสี่ยงในการเทรด ช่วยเป็นตัวควบคุมการเทรดให้อยู่ในทิศทางที่ดีอย่างสม่ำเสมอ ไม่ต้องเจอกับเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งเป็นที่รู้จักดีว่า การเจอกับเหตุการณ์แย่ๆเพียงครั้งเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เสียหายทั้งพอร์ตเลยก็เป็นได้

การจัดการความเสี่ยง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

Post Author: admin