การเทรดคือสถิติ

การเทรดคือสถิติ

การเทรดเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วน่าสนใจ แต่พอพูดถึงเรื่องตัวเลขทางคณิตศาสตร์ แล้วหลายคนอาจจะไม่ชอบ แค่ฟังชื่อก็รู้สึกน่าเบื่อ รู้สึกว่ามันยากที่จะเข้าใจ เทรดเดอร์ที่ไม่สามารถรวม 2 สิ่งนี้เข้าด้วยกัน จะไม่สามารถสร้างกำไรในระยะยาวได้เลย สิ่งแรกที่เทรดเดอร์ต้องเข้าใจก่อนว่า “การเทรดคือหลักสถิติ” เทรดเดอร์ควรจะเข้าใจถึงหลักการนี้อย่างท่องแท้ มิฉะนั้นจะตกเป็นเหยื่อของตลาดไปตลอดกาล เคยไหมที่ว่าเทรดชนะต่อติดกันถึง 5 ครั้ง จนทำให้เกิดความมั่นใจอย่างมาก ใส่เงินลงไปเพิ่มเพราะคิดว่า เราเก่ง เราแน่ พอเทรดครั้งที่ 6 กลับแพ้ จนทำให้ต้องเสียเงินจำนวนมากที่สะสมมา แล้วเคยไหมครับที่เทรดแพ้ติดต่อกัน 5 ครั้งเหมือนกัน จนคิดเปลี่ยนเครื่องมือ เพราะคิดว่าเครื่องมือหรือกลยุทธ์ที่ใช้มันห่วย มันใช้ไม่ได้แล้ว ซึ่งการกระทำที่กล่าวมานี้ มักมาจากที่เทรดเดอร์ยังไม่เข้าใจถึงหลักความน่าจะเป็นในทางสถิติว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งถ้าเทรดเดอร์เข้าใจถึงหลักการนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์นั้นสามารถอยู่รอดในตลาดและสร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

ช่วงมือขึ้น

# ช่วงมือขึ้น : นักกีฬาหลายคนรู้กันดีว่าในช่วงที่ “มือขึ้น” นั้น ทำอะไรก็ดูดีไปหมด เหมือนเช่น นักบาสถ้าอยู่ในช่วงมือขึ้น นั้นชู๊ตยังไงก็ลง เผลอๆชู๊ตมั่วๆยังลงเลย หรือที่เรียกกันว่าช่วง Hot hand ซึ่งมักนักวิทยาศาสตร์มักเรียกเหตุการณ์นี้ว่า Hot-had-fallcy หรือหากแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าความเข้าใจผิดในช่วงมือขึ้นนั่นเอง ซึ่งในภาวะปกตินักบาสคนนั้นจะไม่ได้ซู๊ตแม่นเท่าช่วงมือขึ้นเลย

*** ตามหลักสถิติแล้วนั้นการเกิดช่วงที่ชนะติดต่อกัน หรือแพ้ติดต่อกัน เป็นหลักความน่าจะเป็นทั่วไป ซึ่งการเกิดช่วง “มือขึ้น” นั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติ มีโอกาสเกิดขึ้นได้เสมออยู่แล้ว เช่นถ้าความน่าจะเป็นที่จะ ซู๊ตลง เท่ากับ 70% ก็แปลอาจเกิดช่วงที่ ซู้ตลงติดต่อกันถึง 10 ครั้ง (0.7^10) ประมาณ 2.8% ซึ่งหมายความว่า สมมติ ซู๊ตทั้งหมด 1000 ครั้ง โอกาสที่จะ ซู๊ตลงติดต่อกัน 10 ครั้ง เกิดขึ้นประมาณ 28 ครั้งshutterstock_374535490

ซึ่งหลักการนี้สามารถนำมาใช้กับการเทรดคือ อย่าไปตัดสินจากการเทรดเพียงไม่กี่ครั้ง ไม่ว่าจะแพ้ หรือจะชนะ ควรจะใช้ข้อมูลการเทรดที่เยอะพอสมควร ให้สมเหตุสมผล เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ผลการเทรดให้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนวิธีการเทรดหลังจากเทรดแพ้ติดต่อกันเพียง 3-4 ครั้ง เพราะปกติเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ยิ่งถ้าระบบการเทรดเรา Winrate น้อยๆ อย่าง Trend-following มักจะต้องประสบเจอกับการแพ้ติดต่อกันบ่อยครั้งไป

randomness

# ผลการเทรดเป็นแบบสุ่ม ไม่สามารถคาดการณ์ได้ : สมมติถ้าโยนเหรียญหัวก้อย จำนวน 10 ครั้ง แล้วออกหัวติดต่อกันถึง 10 ครั้ง แล้วครั้งถัดไปคุณคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะออก “ก้อย” เป็นเท่าไร่ บางคนคิดว่ายังไงโอกาสออก ก้อย นั้นเยอะมากกก ซึ่งตามหลักสถิติแล้วความน่าจะเป็นในการออก ก้อย นั้นเท่าเดิม คือ 50 / 50 ผลการโยนก่อนหน้านั้นไม่ได้ส่งผลอะไรต่อความน่าจะเป็นในการโยน หัวก้อย ครั้งถัดไป

*** ผลการเทรด 1 ครั้ง เป็นอิสระต่อผลการเทรดก่อนหน้า และครั้งถัดไปด้วยเช่นกัน ผลลัพธ์ในจะเทรดนั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่สามารถควบคุมได้เลย เทรดเดอร์ควบคุมในสิ่งที่เทรดเดอร์ควบคุมได้

อย่าพึ่งบอกว่าเก่ง

# อย่าพึ่งบอกว่าตัวเองเก่ง : หลายครั้งเวลาเราเทรดชนะติดต่อกัน 4-5 ครั้ง แล้วก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเรามันแน่ เรามันเจ๋ง เราอ่านเกมส์ตลาดขาด แต่ซึ่งจริงๆแล้วนั้น วิธีการที่เราใช้ในการเทรดนั้นเหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลย มือเทรดเดอร์ชนะติดต่อกันมักเกิดความมั่นใจ ใส่เงินเข้าไปเพิ่ม ทำให้สุดท้ายอาจเสียเงินทั้งหมด … อย่าเอาการชนะติดต่อกันเพียงไม่กี่ครั้งมาบ่งชี้ความเก่งของตัวเอง

winrate and risk reward ratio

# 2 ข้อมูลทางสถิติที่สำคัญ : 1) Win rate และ 2) risk-reward ratio โดยข้อมูลของ 2 สิ่งนี้สามารถเป็นตัวช่วยนำพาให้เทรดเดอร์ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

Post Author: admin