ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง

กลุ่ม Turtle traders เป็นกลุ่มในตำนานของเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในอาชีพเทรดเดอร์ สไตล์การเทรด Breakout และ Trend-following ที่โด่งดัง Richard Dennis และ William Eckhardt 2 ผู้ก่อตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมา โดยเขาได้คัดเลือก 10 เหล่าเทรดเดอร์ (ที่เรียกว่า เต่า) ขึ้นมา ซึ่งเทรดเดอร์เหล่านั้นไม่ได้มีประสบการณ์เทรดมีเลย และเอามาสอนเกี่ยวกับการเทรดให้ประสบความสำเร็จในอาชีพเทรดเดอร์ สิ่งที่สร้างชื่อเสียงของเทรดเดอร์กลุ่มนี้คือหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีมาก เรามีดูวิธีการบริหารความเสี่ยงของเทรดเดอร์กลุ่มนี้กัน

Low ATR High ATR

  1. การตั้ง Stoploss ขึ้นอยู่กับความผันผวน : เหล่าเทรดเดอร์กลุ่มนี้ใช้ความผันผวนเป็นตัวกำหนดจุด Stoploss โดยใช้เครื่องมือวัดความผันผวนจาก ATR indicator (Average true range)
  2. รับความเสี่ยงสูงสุดที่ 2% : กำหนดให้ความเสี่ยงต่อการเทรดอยู่ที่ 2% (Position size) ต่อ 1 การเทรด
  3. ดูความสัมพันธ์ของราคา : จะไม่เทรดผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเป็นบวก
  4. ถัวกำไร : กลุ่มเต่านี้จะไม่เปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยในการเข้าเทรดครั้งแรก แต่จะทยอยเปิดออเดอร์แทน จากข้อที่ 2 ที่บอกว่า รับความเสี่ยงสูงสุดที่ 2% คือจะแบ่งไม้เข้า เช่นทีละ 0.5% และเมื่อราคาวิ่งไปถูกทางก็จะเพิ่มอีก 0.5% จนกระทั่งครบ 2% โดยที่สำคัญจะถัวตอนกำไร ไม่ใช่ตอนขาดทุน
  5. ปรับขนาดออเดอร์ตามสัดส่วนของพอร์ต : ถ้าหากขนาดพอร์ต 90,000 บาท และรับความเสี่ยงได้ที่ 2% หรือ 1800 บาท แต่ถ้าหากพอร์ตลดลงเหลือ 80,000 บาท ความเสี่ยงที่รับได้ก็จะเหลือ 1600 (2%*80,000) บาท

ตำนาน Turtle traders กับการจัดการความเสี่ยง 2

 

นี่เป็นหลัก 5 ข้อของกลุ่ม Turtle traders ในการบริหารความเสี่ยง โดยเรามาดูกลยุทธ์ในการเทรดของเค้ากันดีกว่า

  1. เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุผ่านช่วงกรอบการแกว่งตัวของ 20 วัน
  2. เข้าซื้อเมื่อราคาทะลุผ่านช่วงกรอบการแกว่งตัวของ 55 วัน

จะเห็นได้ว่าวิธีการเทรดของกลุ่ม Turtle traders นั้นแทบไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรเลย เป็นวิธีที่เรียบง่าย สามารถทำตามได้สบายๆ แต่ที่หัวใจสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์กลุ่มนี้สามารถทำกำไรได้อย่างมหาสารคือการใช้หลักบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้อง นี่เหละเป็นเหตุผลหลักที่ทำไมเหล่าเทรดเดอร์มือใหม่ยังขาดทุนกันอยู่ เพราะมัวแต่ไปหาวิธีการยากๆ โดยลืมคำนึงถึงหลักการบริหารความเสี่ยง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *