การวัดประสิทธภาพในการเทรด

การวัดประสิทธภาพในการเทรด

บทความนี้จะกล่าวสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้วัดผลการเทรด เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจถึงการวัดประสิทธิของการเทรด เพื่อที่จะปรับปรุงวิธีการและความเสี่ยงต่างๆให้เหมาะสม

# Expectancy : ผลตอบแทนที่คาดหวัง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่า คุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยเท่าไร่ต่อ 1 การเทรด โดยวิธีการคำนวณนี้ คุณต้องรู้ถึง Winrate , risk/reward ratio และ Position size ซึ่งมีวิธีการคำนวณดังนี้

  Expectancy = [ Winrate * Risk/reward ratio * Position Size ] – [ (1-Winrate) * Position Size]

สมมติกลยุทธ์การเทรดของคุณมา Winrate = 60% , Risk/reward ratio = 1.5 และ Position size = 2% จะได้ค่าผลตอบแทนคาดหวังอยู่ที่

Expectancy = (60%*1.5*2%) – ((1-60%)*2%) = 0.01 หรือ 1 %

หมายความว่า ในการเทรด 1 ครั้ง คุณจะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1 %

shutterstock_85118872

# Risk of Ruin : เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนวณ เพื่อที่จะดูว่าคุณมีความเสี่ยงเท่าไรที่จะทำให้พอร์ตของคุณเหลือ 0

มีสูตรคำนวณสำเร็จรูปให้ทาง http://www.automated-trading-system.com/resources/risk-of-ruin-and-drawdown-calculation-tool/

การวัดประสิทธิภาพในการเทรด 1

# Recovery Rate : เป็นตัวบอกว่าคุณต้องทำกำไรเท่าไร่ เพื่อที่จะทำให้พอร์ตกลับมาเท่าทุน

การวัดประสิทธิภาพในการเทรด 2

# Sharpe Ratio : เป็นที่นิยมในหมู่เทรดเดอร์ และนักลงทุนทั่วโลก โดยประโยชน์ของ Sharpe ratio นั้นจะพิจาณาถึงความผันผวนของราคาด้วย

สูตรการคำนวณ Sharpe ratio = (ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนของพอร์ต – ผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยง) / ค่าความคลาดเคลื่อนผลตอบแทนของพอร์ต

การเปรียบเทียนของผลตอบแทน เมื่อ 2 วิธีการเทรดให้ผลตอบแทนที่เท่ากัน ควรพิจารณาเลือกวิธีที่ให้ค่า Sharp ratio มากกว่า เพราะว่า มีความผันผวนน้อย และ อัตราการเติบโตจะค่อนข้างเรียบขึ้น

# Sortino Ratio : เป็นการพัฒนาสูตรต่อจาก Sharpe ratio โดยจะพิจารณาแต่ช่วง Downside หรือเฉพาะความผันผวนของตอบแทนของพอร์ตที่เป็นลบนั่นเอง เนื่องจาก Sortino Ratio มองว่าความผันผวนของผลตอบแทนที่เป็นบวกนั้นส่งผลดีต่อการลงทุน ดังนั้นไม่จำเป็นต้องมีคำนวณเป็นความเสี่ยง

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *