วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงมักจะถูกเป็นสิ่งสุดท้ายที่เทรดเดอร์มักนึกถึง เทรดเดอร์มัวแต่นั่งหาวิธีการเทรดที่ดี หรือเครื่องมือที่มีความถูกต้องสูงๆ แต่อย่างไรก็หากไม่มีการจัดการความเสี่ยงที่ดีนั้น เทรดเดอร์แทบจะไม่สามารถทำกำไรในระยะยาวได้เลย โดยการจัดการความเสี่ยงนั้นถือว่าเป็นหัวใจอีกหนึ่งห้องของเทรดเดอร์ที่ต้องให้ความสำคัญกับมันเลยก็ว่าได้

ต่อไปนี้จะเป็นวิธีการให้เทรดเดอร์เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงและป้องกันปัญหาต่างๆที่พบบ่อยที่นำไปสู่การขาดทุน

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการความเสี่ยง

# กำหนดจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรก่อนเทรด : ก่อนที่จะเปิดออเดอร์ทุกครั้ง ควรที่จะมีจุดตัดขาดทุนและเป้าหมายทำกำไรไว้ก่อนแล้ว โดยเปรียบเทียบ risk/reward ratio ให้ดีก่อนเทรด ว่าเป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ หรือไม่ใช่ก็ให้ข้ามการเทรดครั้งนี้ไป **ไม่ควรไปปรับเป้าหมายทำกำไรหรือบีบจุดตัดขาดทุนเข้ามาเพื่อให้เป็นไปตามที่เราต้องการ risk/reward ratio **

# หลีกเลี่ยงการใช้จุดตัดขาดทุนที่เป็นระดับเดียวกับจุดเข้า : หลายคนคิดว่าการใช้จุดตัดขาดทุนที่ระดับเดียวกับจุดเข้านั่นเป็นสิ่งที่ดี ไม่มีความเสี่ยง ซึ่งลองมาเทรดจริงๆจะรู้ว่า หากใช้วิธีนี้มักจะโดนลากกิน Stoploss ค่อนข้างบ่อย เนื่องเทรดเดอร์ที่ใช้วิธีการเทรดบนพื้นฐานของเทคนิคต่างๆเช่น ,ใช้แนวรับ/แนวต้าน รูปแบบราคา , จุด High จุด Low , เส้นค่าเฉลี่ย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้มักให้สัญญาณการซื้อขายที่คล้ายๆกัน จุดเข้าออกคล้ายๆกัน การวาง Stoploss ก็จะคล้ายกันด้วยเช่นกัน ทำให้พวกรายใหญ่รู้ว่าเหล่าเทรดเดอร์ส่วนมากมักจะวาง Stoploss บริเวณดังกล่าว จึงลากราคาให้ไปแตะระดับดังกล่าวเพื่อให้พวกเทรดเดอร์มือใหม่ คลายของออกมา แล้วค่อยให้ราคาวิ่งกลับไปในทิศทางเดิม

entry stop

# ไม่ควรตั้งจุด Stoploss คงที่ : เทรดเดอร์ส่วนมากมักใช้จุด Stoploss และจุด take profit ที่คงที่ ซึ่งวิธีการเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ความผันผวนแต่ละช่วงเวลานั้นไม่เท่ากัน หลังการเปิดออเดอร์ไปแล้ว สภาพตลาดอาจเปลี่ยนแปลงไป เราควรปรับจุด Stoploss และจุด take profit ยืดหยุ่นต่อสภาพตลาดที่เป็นอยู่ใน ณ ขณะนั้น

# ควรเทียบ Winrate กับ risk/reward : เทรดเดอร์ส่วนมากคิดว่าการหา Winrate เป็นสิ่งไม่จำเป็น ไร้ประโยชน์ คิดว่าไม่ได้ช่วยอะไร ซึ่งก็จริง หากเราดูค่า Winrate เชยๆ เพียงตัวเดียวก็ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ แต่หากเมื่อมาคำนวณกับ Risk/reward ratio จะมีประโยชน์ต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าระบบการเทรดของคุณ Winrate อยู่ที่ 40% คุณควรต้องมี Risk/reward ratio มากกว่า 1.40 เพื่อที่จะสามารถทำกำไรในระยะยาวได้

ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk Reward และ Winrate

# ไม่ควรนำผลลัพธ์การเทรดมาเป็นเป้าหมาย : เทรดเดอร์ที่ดีไม่ควรดูที่ผลลัพธ์ในการเทรด แต่ควรดูว่าเราทำตามแผนการเทรดหรือไม่แค่นั้นพอ การตั้งเป้าหมายให้ตัวเองอาจจะเป็นผลร้ายต่อตัวเทรดเดอร์เอง เพราะจะสร้างความกดดันต่างๆเกิดขึ้น ทำให้บางทีอาจต้องฝืนเทรดจนทำให้การเทรดนั้นออกมาไม่ดี

# กำหนด Position sizing อย่างมีประสิทธิภาพ : เมื่อให้กำหนด Position sizing เทรดเดอร์ส่วนมากมักใช้เลขกลมๆ เช่น 1% , 2% หรือ 3% เป็นต้น โดยไม่ได้พิจารณาอะไรเลย การกำหนด Position sizing ที่ดีควรมาจากโอกาสการชนะในการเทรดครั้งนั้น ๆ ซึ่งถ้าโอกาสชนะมีน้อย ก็ควรลงเงินต่ำๆ แต่ถ้าโอกาสชนะมีมาก ก็ควรลงเงินเยอะๆ คล้ายกับการเล่น Poker เมื่อเรามีไพ่ในมือที่โอกาสชนะมีมาก เราก็ควร bet ในจำนวนเงินที่มาก เพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มกับโอกาสการชนะของเรา

winrate position size

# พิจารณาถึง Spread : สมมติว่าค่า Spread ของโบรกคุณอยู่ที่ 2 pips ในขณะที่คุณสามารถทำกำไรได้ที่ 20 pips จะเห็นว่าค่า Spread คิดเป็นถึง 10% (2/20*100) ของกำไร ซึ่งเทรดเดอร์หลายคนลืมพิจารณาสิ่งนี้ไป ลองดูสิว่าถ้าเทรดสัก 100 รอบ เราเสียเปรียบไปแล้วเท่าไร่ ต้นทุนการเทรดเป็นตัวแปรแฝงที่สำคัญในเปลี่ยนให้ระบบที่กำไรเป็นขาดทุนเลยทีเดียว

# พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่เทรด : ในตลาด Forex พวกคู่สกุลเงินหลักๆ มักจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้การเทรด 2 ผลิตภัณฑ์ อาจไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยง แต่จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงแทน ยกตัวอย่างเช่น สกุลเงิน EUR/USD กับ GBP/USD มีความสัมพันธ์กัน 0.9 ซึ่งถือว่าสูงมาก แปลว่าถ้าหาก EUR/USD ขึ้น 1 % แล้ว GBP/USD จะขึ้นตาม 0.9 % ซึ่งถ้าหากเรารับความเสี่ยงได้ที่ 1.5% แล้วการเปิด Position ของ 2 ตัวนี้พร้อมกัน ความเสี่ยงต่อ 1 Position นี้จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ 2.7% ((1.5%+1.5%)*0.9% = 2.7%)

การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งที่ดูน่าเบื่อสำหรับเทรดเดอร์หลายคน แต่สำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้เป็นอย่างมาก เพราะการปกป้องเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในโลกแห่งการเทรด

ทีมงาน : thaiforexmoney.com

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *